Мысли...........
Проскальзывания при торговле, один из главных минусов для профита.
От идеального входа/выхода нужно отнимать размер проскальзывания, чтобы получить реальную картину результатов.
Как избавиться от проскальзываний........... тачнее как минимизировать или компенсировать в стратегии?
1. Выбор инструмента
Ликвидность....... тут думаю понятно.
Более активное и ликвидное время торгов инструмента.
Безоткатный ход и его частота - от этого параметра выбирается и размер профита. При правильном соотношении профит/ ход, можно компенсировать проскальзывание в сделке - при профите, например, в 20 пип и ходе цены в 23 - 24 пип, с проскальзыванием в 2-3 пип мы получим полный профит в наши 20 пип. И чем чаще такой ход дает инструмент, тем лучше.
Отсюда и лимиты по количеству сделок прописываем в Торговый План.
В общем больше матиматики надо, чем изобретение "грааля" ловящего вершинки и донышки.
2. Технический вопрос: Пинг
что можно с ним сделать?
пинг имеет три составляющих (части):
1. на стороне пользователя (клиентский комп)
компьютер клиента (пользователя) получает данные, обрабатывает их, уведомляет о получении, отправляет в ответ данные и ждет ответа.
2. пинг между сервером и клиентом. чем дальше сервер, чем больше "проводов" - тем дольше задержка.
3. пинг на стороне сервера........ также получает, обрабатывает, отправляет.
для первой части можно попробывать програмку Leatrix Latency Fix , изменить параметры компьютера.
для второй части - аренда сервера в притык к бирже, как самое наверное надежное.
брокеры предлагают данную услугу.
третью часть нам не оптимизировать....... хотя сервер биржи обрабатывает запросы ооооочень быстро.
