Торговые каналы на основе скользящих средних.

1. На рынке часто ( но не всегда) можно покупать для поимки минимального краткосрочного подъема, когда цены падают ниже нижних границ обозначенного торгового канала скользящей средней.
2. Обычно, первый быстрый подъем после прорыва вниз нижней границы торгового канала скользящей средней обычно заканчивается неудачно, часто останавливаясь на линии скользящей средней в центре канала, которая обычно действует как линия сопротивления для первых значительных повышений курсов (ралли) из состояния сильной перепроданности. Если проникновение ниже нижней границы торгового канала было существенным, возможно шириной до половины величины самого торгового канала, первая зона сопротивления может лежать скорее у нижней полосы канала, чем у центрального диапазона графика скользящей средней.
3. Ралли, которые начинаются из нижнего диапазона торгового канала скользящих средних, обычно встречают сопротивление у центральной линии, особенно если такие значительные повышения цен являются первой попыткой подъема из нижней полосы. Однако если центральная линия канала пробивается, следующей областью сопротивления часто будет верхняя граница торгового канала.
4. Когда цены достигают верхней границы торгового канала, если только технические условия не являются необычайно слабыми, первые области поддержки во время первоначальных понижательных коррекций образуются, вероятно, у центральной линии канала.
5. Если рост рынка не поднимает цены выше верхней границы торгового канала скользящей средней или близко к ней, как это делал предыдущий подъем, это является признаком убывающей скорости изменения цен и слабеющего рынка.
6. Если рыночный подъем не способен добраться до верхней области торгового канала, следующий спад, возможно, пробьет область поддержки на уровне скользящей средней, или центральной линии.
7. Если рыночный максимум или минимум, указанные поведением изменения цены в границах торгового канала, подтверждаются дополнительными техническими индикаторами, шансы на разворот имеющегося тренда увеличиваются.
8. Если пик рынка не сможет забраться также высоко, как и предыдущий рыночный максимум, есть хорошие шансы, что следующее снижение произойдет до уровня, который лежит ниже уровня области минимальных значений между двумя этими пиками. Если за рыночным минимумом последует еще более низкое минимальное значение, существует вероятность, что последующее ралли не зайдет выше уровня пика того повышения курсов, которое произошло между двумя этими минимумами.

GBP/USD Renge 21.05.2009

Хороший пример, работы на Renge. Четкость сигналов на вход (стрелка) и фиксацию прибыли (ромб). Автопаттерны тоже не подвели: Tony Trade и ZLR.

«Слет трейдеров - 2009»

Партнер Международной Академии Биржевой Торговли в г. Севастополе приглашает всех желающих принять участие в ежегодном «Слете трейдеров - 2009», который пройдет с 6 по 10 июня на Южном Берегу Крыма, пгт Ливадия.

-
Жизнь трейдера - это постоянная необходимость в обучении. По большому счету, каким бы профессионалом не был трейдер, ему необходимо постоянно получать информацию о новых взглядах на рынок и не познанных им ранее методиках торговли. И как нельзя лучше это совмещать с прекрасным времяпровождением в живописном уголке Южного берега Крыма, в непосредственной близости Ливадийского дворцового ансамбля и жемчужины Крыма – Ялты.

На Слете трейдеров 2009 вы имеете уникальную возможность совместить приятное …с еще более приятным – не только провести 4 увлекательных дня на Южном Берегу Крыма, но и прослушать 3 мастер-класса от преподавателей : В. Сафина, Д. Волошина, Н. Ширяева.

«Деньги в конвертах: работа на 4 и 6-часовых свечах».

Автор книг-бестселлеров и статей по анализу финансовых рынков в компьютерных системах, преуспевающий трейдер с 15-летним стажем, ректор Академии Биржевой Торговли «Форекс Клуб» и просто замечательный человек Вениамин Ильтузарович Сафин всего на один день посетит Украину для того, что бы выступить перед участниками «Слета Трейдеров 2009» со своим профи-курсом: «Деньги в конвертах: работа на 4 и 6-часовых свечах».

«Торговая система «Woodie CCI»

В рамках «Слета Трейдеров – 2009» пройдет мастер-класс по торговой системе, основанной на индикаторе «Woodie CCI» с практикующим трейдером Дмитрием Волошином. Этот семинар создан для того, чтобы предоставить вам базовые знания о системе Woodie CCI, вы познакомитесь с тем, как она используется на практике, как применять шаблоны на вход в рынок и выход из него.
Эта система проста и поэтому очень хорошо работает. Паттерны Woodie CCI позволяют торговать очень хорошо. Woodie использовал их много лет и добавлял новые, как только находил их. Он подтвердил, что они работают в реальном режиме, и сам использует их в ежедневной торговле. Все, что нужно сделать - определить паттерн и торговать.

«Консервативный скальпинг intraday»

Преподаватель курса - Ширяев Николай, а так же автор одноименной книги в рамках профи-курса научит Вас торговать с применением новой внутридневной торговой системы «Консервативный скальпинг intraday».
Эта система предполагает торговлю на 10-минутных свечах в расчете на заметные часовые движения. Система использует традиционные инструменты, и всем, кто имеет базовые знания о трейдинге, не составит большого труда разобраться в принципах работы системы. По завершении обучения на курсе «Консервативный скальпинг intraday» Вы получите в свое распоряжение чёткие правила работы, которые в дальнейшем сможете модифицировать, если это будет необходимо.

В рамках слета Вы сможете пообщаться с коллегами-трейдерами в непринужденной дружественной обстановке, задать свои вопросы по трейдингу ведущим преподавателям СНГ, поучаствовать в дискуссиях, поделиться опытом с коллегами – трейдерами и многое другое.
---

Предварительная регистрация и бронирование мест на «Слет Трейдеров 2009» производится до 04.06.2009 г.

Стоимость участия:
1 человек, в однокомнатном номере – 380 дол. / 3040 грн.

2 человека в однокомнатном номере (с одного человека) – 350 дол. / 2800 грн.

2 человека в двух комнатном номере (с одного человека) - 320 дол. / 2560 грн.

-

Комплект участника:

Проживание с 06 по 10 июня 2009 года в одно- двух- местных комфортабельных номерах;
3-х разовое питание;
Пригласительный на торжественный Фуршет по случаю открытия мероприятия;
Участие в 3-х дневных Профи-курсах;
Участие в 2-х часовых дискуссиях с преподавателями Профи-курсов;
Экскурсия на винзавод «Магарач» с посещением, старинных винных погребов и дегустацией;
Пригласительный на торжественный Банкет по случаю закрытия мероприятия.

-
Более подробную информацию Вы можете получить у партнера «Международной Академии Биржевой Торговли» в г. Севастополе.
тел./факс: +38 (0692) 465-075
моб.: +38 (050) 581-00-94
e-mail: sevastopolfxclub@bk.ru

http://www.forex.ua/news/slet-treyderov-2009.shtml

---

Управление риском

Почему, казалось бы, хорошие позиции иногда терпят неудачу, в то время как неважные позиции двигаются в нашу пользу? Ответ является весьма простым, хотя и немного обескураживает. Торговля - это игра шансов, в которой в любое время может что-нибудь произойти. Рынок пойдет туда, куда пойдет, независимо от нашего желания. Поэтому вместо того, чтобы искать идеальные сделки, лучше сначала изучим, как управлять риском.

Pиск должен быть рассчитанным, а не слепым. Соответственно, теперь возникает вопрос - как рассчитать возможный риск при торговле, как оценить насколько этот риск приемлем и как им управлять?

Оцените соотношение ожидаемого дохода и возможного риска перед открытием каждой позиции, и, исходя из этого, принимайте решение о входе в рынок. Цена, близко расположенная к хорошему уровню поддержки соответствует низкому возможному риску при входе в длинную позицию и напротив, цена, находящаяся возле существенного сопротивления означает низкий риск для короткой позиции. Расстояние между вашим входом в торговлю и следующим уровнем сопротивления или поддержки, находящимся в пределах досягаемости, согласно вашему формату торговли, и предназначенному для выхода, соответствует ожидаемому доходу. Расстояние между ценой входа и ценой, которая нарушает торговый план, указывает на непреднамеренный выход и соответственно, возможный риск. При принятии решения о входе в рынок всегда следует помнить о соотношении ожидаемого дохода к возможному риску и выбирать позиции только с выгодным соотношением этих значений.

Большинство трейдеров игнорирует отношения доходность/риск, надеясь, что удача будет спасать их, когда что-то пойдет не так.

Это - вероятно основная причина, по которой многие из них терпят неудачу. Управление соотношением доходность/риск является самый легким способом получения определенного ограничения на рынке.
Уравнение доходность/риск возводит стену безопасности вокруг ваших открытых позиций. Это предназначено для того, чтобы сказать вам, сколько может быть выиграно, или потеряно, на каждой сделке, которую вы принимаете. Вторичная цель состоит в том, чтобы удалить эмоции, чтобы вы могли спокойно сосредоточиться только на голых числах.

Давайте рассмотрим 15 правил, которые позволят улучшить результативность вашей торговли.

1. Каждая позиция несет в себе направленную вероятность, которую отражает определенная торговая модель. Всегда открывайте позиции в направлении наиболее высоких шансов. Выходите из своей сделки, когда развитие ситуации не отвечает вашим ожиданиям.

2. Каждая позиция имеет ценовой уровень, который нарушает торговую модель. Открывайте позиции только в тех случаях, когда цене необходимо продвинуться на короткое расстояние, чтобы достигнуть этой "цели по потерям". Взгляните в другую сторону и найдите "цель по прибыли" у уровня следующей поддержки или сопротивления. Открывайте позиции с наиболее высоким соотношением "цели по прибыли" и "цели по потерям".

3. Рынки двигаются в трендовых и контр-трендовых волнах. Многие трейдеры паникуют во время контр-трендовогодвижения и из страха выходят из хороших позиций. После каждого движения в вашу сторону, решите, сколько вы готовы отдать, когда ситуация поворачивается против вас.

4. Что может помешать вам. Ищите прошлые максимумы и минимумы, через которые ваша сделка должна пройти, что-бы добраться до цели по прибыли. Каждый ценовой уровень представляет собой препятствие, которое должно быть преодолено.

5. Время воздействует на соотношение доходность/риск так же эффективно, как и цена. Выбирайте период удержания позиции, основываясь на расстоянии от вашего входа до цели по прибыли. Затем используйте цену и время для управления стоп-ордерами. Также используйте время для закрытия позиции, даже если стоп-ордера не были достигнуты.

6. Воздержитесь от посредственных позиций, и ждите лучших возможностей. Будьте готовы испытывать длительные периоды скуки между моментами высокой концентрации. Вы должны стоять в стороне, выжидать и наблюдать, в случае, когда рынок ничего не может вам предложить.

7. Хорошие сделки могут сразу не выглядеть так однозначно. Анализируйте противоречивую информацию, и открывайте позицию, когда набирается достаточное количество "за". Часто бывает самое лучшее, что можно сделать - это рассчитать свои потери в случае, если вы не правы, и затем входить в рынок.

8. Осторожный выбор рыночных инструментов контролирует риск лучше, чем любая система стоп-ордеров. Поймите, что положение "вне рынка" требует такого же обдумывания как вход или выход, и должно быть рассмотрено при заключении каждой сделки.

9. Каждый трейдер имеет различное восприятие риска. Придерживайтесь своих естественных предпочтений вместо того, чтобы преследовать толпу. Если вы не можете спокойно спать ночью, то должны сократить свой риск.

10. Никогда не входите в рынок, не зная когда выходить. Торговля не является упражнением "покупать и держать". Определите вашу цену, по которой вы выйдете, заранее, и затем придерживайтесь этого, когда рынок окажется там.

11. Информация не эквивалентна прибыли. Графики развиваются медленно от одного уровня до следующего. Между ними происходит "рыночный шум", во время которого элементы риска и прибыли находятся в конфликте друг с другом.

12. Не будьте одурачены удачей новичка. Долговременная торговля требует строгой самодисциплины. Легко делать деньги в течение коротких периодов времени. Рынки заберут каждый цент, пока вы не разработаете нормальный план управления риском.

13. Входите в рынок при низком риске и выходите из него при высоком риске. Это часто соответствует покупке у поддержки и продаже у сопротивления, но это может при меняться при торговле на импульсах с достаточно высокой безопасностью и точностью.

14. Старайтесь выходить из рынка в период высокой активности, что позволит вам увеличить свою прибыль. Ждите, когда цена начнет ускоряться и закройте вашу позицию в момент ажиотажного движения рынка, пока другие трейдеры пытаются вскочить в уходящий поезд и цена выталкивается в зону высокого риска.

15. Управляйте риском с обеих сторон сделки. Сосредоточьтесь на оптимизации точек входа и выхода, и специализируйтесь на отдельных, направленных ценовых волнах. Помните, что вход в плохие позиции с низким риском дает больше гибкости, чем вход в хорошие позиции с высоким риском.

Volume и Range бары и свечи

Volume и Range бары и свечи

Обычная свеча строится строго по времени. Прошло 5 минут - нарисовали тело, закрыли бар. В основном, торговые системы ориентируются на закрытие бара и осуществляют вход по этой цене закрытия. Теперь предположим, что серьезный рост начался в самом начале вашего рабочего тайфрейма. Например, 15-минутного или даже 5 минутного. Чтобы система получила сигнал на вход, она будет ждать когда пройдет временной интервал. А за это время уже и цена может быть далеко и движение закончится. То есть, купим по хаям. Можно конечно входить с помощью покупающих ордеров Buy Stop, которые находятся выше текущей цены и срабатывают при ее пробое. Но тогда появляются ложные входы, когда на всплесках, на незначительном объеме или на чьем то сработавшем стопе мы необоснованно залазим в позицию. Обе эти проблемы решает Range/Volume бар. Бар закрывается только когда диапазон колебаний свечи внутри него достигает заданного. То есть все бары свечи будут одной длины.

Вот хороший пример: 30 мин таймфрейм, 2х часовый отрезок графика:


а вот тотже отрезок времени на Range барах: