Простые и взвешенные скользящие средние могут откликаться только на данные определенного диапазона, выбранного для вычисления. Экспоненциальная скользящая средняя придает большее значение последним рыночным действиям так же, как и взвешенная скользящая средняя.
Однако экспоненциальная скользящая средняя продолжает учитывать все точки данных, ничего
не отбрасывая, 5-дневная экспоненциальная скользящая средняя обычно включает более 5 дней данных и может включать данные за всю историю фьючерсного контракта. Фактически, эти скользящие средние могут быть лучше идентифицированы их настоящими "сглаживающими константами", так как количество дней данных в вычислениях одинаково для так называемой 5-дневной средней и 10-дневной средней.
не отбрасывая, 5-дневная экспоненциальная скользящая средняя обычно включает более 5 дней данных и может включать данные за всю историю фьючерсного контракта. Фактически, эти скользящие средние могут быть лучше идентифицированы их настоящими "сглаживающими константами", так как количество дней данных в вычислениях одинаково для так называемой 5-дневной средней и 10-дневной средней.
Экспоненциальное вычисление может иметь нежелательное свойство, проявляемое в различии между скользящими средними в зависимости от выбора начальной точки, 5-дневная экспоненциальная скользящая средняя трейдера А может отличаться от такой же у трейдера В, если они начали свои вычисления в разные даты.
Для практических целей эти два значения, вероятно, будут достаточно близки, чтобы одновременно пересечь 20-дневную скользящую среднюю, но уверенности в этом нет.
Вот так вот.......... учитывайте это обстоятельство, когда тестируете стратегию использующую ема.
Комментариев нет:
Отправить комментарий