30 июля 2012 г.

Системные трейдеры


Мы помним о том, что люди во все времена выигрывали и проигрывали деньги. И в XII веке, когда появились первые французские форвардные контракты на вино и мясо, и в XXI, когда стали торговать контрактами на погоду, были победители и неудачники. Рокфеллер считал на счетах, Сорос использовал супер-ЭВМ. Их мы знаем, они победили. Про тех, кто вышел из игры не солоно хлебавши, мы не узнаем никогда.
Прежде чем ответить на вопрос, как выжить, а затем победить в жестокой борьбе на  рынке определимся с понятиями. Четко ответим на вопрос – кто имеет шанс на победу.


Кто победит?
Победят СИСТЕМНЫЕ трейдеры. Они не дают захлестнуть себя эмоциям и четко следуют заранее установленным правилам. В этом суть. Главный враг трейдера – сам трейдер — человек с его слабостями. Страх и жадность — наши главные враги. Борись с ними! Довольствуйся малым, но не бойся рискнуть! Терпи, но действуй решительно! Таков план.
Они УСПЕШНЫЕ трейдеры. Это значит, что каждый из них — один на сотню. Все остальные — их соперники. Трейдинг — трудный бизнес. Тот, кто побеждает в нем, становится миллионером. Тот, кто проигрывает,— банкротом. Вспомните реальный пример великого американского брокера Ларри Вильямса. За один год его счет увеличился в сто раз, с 10 000 до миллиона. Круто? А теперь вспомните Ваши неудачные сделки. Обидно? Тот, кто пришел на рынок с иллюзиями, станет трейдером ненадолго. Кто-то проиграет свои деньги, а кто-то залезет в долги и проиграет чужие. Такова статистика. От нее не убежишь, не спрячешься за голосами брокеров, “горе — учителей” и легиона комментаторов — аналитиков и журналистов. Задача первых — заставить нас торговать чаще и с большими плечами. Их бизнес получать комиссию с оборота и проценты за кредит. Задача других — заставить нас торговать неправильно. Они стоят за нашими спинами и орут: “на этой новости купи, на этой продай”.

Что делать?
Не верь никому. Не дай сбить себя с истинного пути. Есть только три актера в этой пьесе: ты, рынок и все остальные. Выбери за кого ты. За себя или за остальных. Играй за себя против всех, и ты победишь.
Почему существуют успешные трейдеры? Потому что, УСПЕШНЫЕ ТРЕЙДЕРЫ — СИСТЕМНЫЕ ТРЕЙДЕРЫ.

Кто такие системные трейдеры?
Прежде всего, это профессионалы, понимающие, что только строгое выполнение заранее установленных системных правил может принести успех. Это мастера, торгующие с применением заранее созданных торговых систем.

Что такое торговая система?
Торговая система представляет собой определенный набор четко сформулированных правил торговли. Эти правила могут находиться в голове трейдера, быть написаны на бумаге простыми словами с формулировками, например, «если цена будет такой-то, а на рынке будет то-то, тогда я куплю/продам…». Они могут быть написаны на языке одной из аналитических программ. Главное – чтобы эти правила были четко сформулированы и обязательно выполнялись, потому что каждый сигнал торговой системы может принести прибыль, а его невыполнение лишает её и возможно навсегда.

Из чего состоит торговая система?
Полностью механическая торговая система, которая проверяется и применяется совершенно объективным образом без вмешательства человека, должна содержать точные правила и для входа в рынок, и для выхода из него. Методика входа должна определять подходящие моменты, когда высока вероятность сделок с большой прибылью и малым риском. Методика выхода должна защищать от излишних потерь капитала при неудачном входе или развороте рынка, а также эффективно фиксировать прибыль при благоприятном движении рынка.
Чтобы быть полной, система должна давать следующую информацию:
— когда, как и по какой цене входить в рынок;
— когда, как и по какой цене выходить из рынка с убытком;
— когда, как и по какой цене выходить из рынка с прибылью.

Как правильно использовать торговую систему?
Торговые системы могут быть успешными только тогда, когда им следуют последовательно. Для того чтобы это делать, нужно быть уверен в своей системе. Без уверенности торги не будут проводиться единообразно. Процесс построения и тестирования собственной торговой системы поможет достичь необходимого уровня доверия прежде, чем произойдет первая реальная торговля.
Создание собственной торговой системы не только помогает разработать элементы доверия к ней, но и позволяет настроить ее для реализации персональных предпочтений. Для достижения лучших результатов каждая система должна быть разработана с учетом темперамента и предпочтений трейдера, который будет ее применять. Успешный трейдер — человек, самостоятельно принимающий и выполняющий решения при торговле. Он разрабатывает свой собственный торговый метод и хорошо знаком, как с темпом торговли, так и с природой риска. Он с большей вероятностью будет следовать системе в критической ситуации. Если два трейдера используют одну и ту же систему, успешный трейдер может принять небольшие убытки и продолжать торговлю, в то время как другой трейдер может потерять доверие к системе и выйти из игры. Один трейдер будет победителем, другой — проиграет. Один трейдер будет утверждать, что это была отличная система, а другой, что применение этой системы было ошибкой.

Какие свойства имеют торговые системы?
Из-за того, что трейдинг — очень личная вещь, лучшая система для одного трейдера может оказаться совершенно неприемлемой для другого. Существует бесчисленное количество элементов торговой системы, где вступают в игру персональные предпочтения. Например, некоторые трейдеры неуверенно себя чувствуют, покупая на сильном росте или продавая после длительного падения. Они могут предпочесть систему, которая покупает только после падения, а продает после роста. Некоторые трейдеры будут требовать высокой активности от своей системы, потому что они хотят постоянного действия на рынке, в то время как другие предпочтут очень аккуратно входить на рынок на спокойных участках.
Управляющие фондами сталкиваются с еще более трудной задачей, потому что должны разработать систему, которая удовлетворяет не только их личным предпочтениям, но и ожидаемым предпочтениям их клиентов. Эти профессиональные системы более консервативны. Они сочетают скромный доход с минимальными потерями. Корпоративные и частные инвесторы, лучше всего обслуживаются именно такими системами, потому что обычно они готовы забрать назад свои средства или поменять управляющих при первых же неблагоприятных сигналах.
Частные трейдеры, которые торгуют за свой счет, используют системы большего риска, но потенциально большей прибыльности. Они обращают меньше внимания на тяжелые психологические и финансовые удары. Лично разрабатывая и тестируя собственные системы, они лучше подготовлены к встрече неизбежных убыточных периодов, которые ведут менее уверенных трейдеров к прекращению подобного агрессивного подхода.
Чтобы быть успешным трейдером достаточно быть системным трейдером. Волевые качества и инструментарий, позволяют успешно торговать и создавать разнообразные методики для успешной торговли при одном условии: наличии успешной идеи. В ней соль. Мне знакомы трейдеры, великолепно работающие с помощью лишь одной аналитической программы. Для успешной торговли вполне достаточно того, что уже создано трейдерским сообществом до настоящего времени. Если Вам этого не хватает, то Вам уже ничто не поможет.
В то же время, основной противник трейдера – рынок постоянно самосовершенствуется, чтобы обыграть Вас. Поэтому каждый успешный трейдер следует заповеди У. Д. Ганна, который однажды сказал: « Я изучал и совершенствовал свои методы каждый год на протяжении последних сорока лет. Тем не менее, я все еще учусь и надеюсь сделать более значительные открытия в будущем».

Комментариев нет:

Отправить комментарий