29 марта 2010 г.

CCI and Turbo CCI Tips and Nuances by GOINGLITE



I do not use CCI to trade. I did in 2001 or 2002 ? for about 6 months. At that time, a trader friend asked me t stop in in room and take a look and then give him my evaluation of the trading being done. So I set up a CCI chart along with my other charts and referred to what CCI was doing as I traded my charts. The room usually had 10-15 people in it. I don't remember if there was instruction back then but very soon it began and the room grew to 100's then multiple rooms of 1000+. Quite amazing how it grew.

A whole culture grew from those rooms.Over the years the style of CCI trading has changed many times. Many of the room participants contributed to the new modified or new CCI setups. I admire many of those who added so much value to Woodies room. They continually researched how to improve ways to trade with CCI. Many of these contributors left the room and stared their own rooms. Eventually, the price bars were removed from the charts. Only indicators were needed per Woodie.

I found the CCI useful when used in conjunction with other trading concepts. Most of these other concepts are not used by Woodie. I never tried to trade without price bars and would never encourage anyone to do so. Yet I do acknowledge it might work for some.

I found enough in the original 3-4 setups to use in trading. The CCI gave clear timely entries when combined with the other non-Woodie concepts I use.

I can't imagine trading without price bars 8-). NQoos http://www.trading-naked.com/CCI_Tips_and_Nuances.htm








***************************************

Этот документ был создан Goinglite. Он был написан примерно в феврале 2002 г. и размещён на форуме Talkstox с последующим его обновлением. Сейчас этого форума не существует. Этот документ является итогом и разъяснением всех торговых техник Вуди на тек. момент, на взгляд Goinglite, изучающего сей час CCI.
Goinglite и сейчас размещает графики на http://charts.dacharts.com/ и до сих пор использует CCI (как и в марте 2005). При написании этого документа еще не применялась концепция торговли CCI без использования графика цены. С момента написания этого документа методика изменилась. Многие способы использования CCI были исключены и добавлены. 


На мой взгляд, сильная сторона Вуди в том, как он совершенствует и развивает методы торговли CCI в сотрудничестве с теми, кто изучал его методологию и добавил собственное понимание и дополнения к исходной методологии Woodie`s CCI. В результате – учитель обучает студентов, а студенты – учителя.



CCI и Turbo CCI, нюансы и советы от Goinglite. 

I. Основные моменты.

1. Установки Woodie.
а) очень просто – для 3- и 5-минутных графиков используется только CCI и никаких предыдущих данных (без «All sessions».
а1) примечание: графики с «All sessions» тоже хорошо работают.
б) установка периода CCI – 14, HLC/3.
в) установка периода ТCCI – 6, HLC/3.
г) 3- и 5-минутные графики должны показывать 25 – 30 баров CCI.

2. CCI в общем.
а) CCI может использоваться как самостоятельная торговая система.
б) CCI хорошо работает с другими индикаторами.
в) CCI хорошо работает с другими торговыми системами.
г) CCI хорошо работает с фьючерсами и фондами.

3. Основные графики.
а) в торговле по системе используются 3 –минутные графики.
б) 5-минутные графики могут использоваться для получения «большей картинки».
б1) иногда 5-минутные графики используются для подтверждения установленных 3–минутных.
б2) также для торговли используются 5 –минутные графики.

4. Turbo CCI.
а) показывает дивергенцию, которую может пропустить CCI.
б) когда Turbo CCI пересекает CCI, это часто является первым предупреждением об «изменении направления движения».
в) если Turbo CCI и CCI расходятся, Turbo CCI обычно дает сигнал на 1 – 2 бара раньше.
г) линию тренда можно проводить по пикам\впадинам CCI и пикам\впадинам Turbo CCI.
д) линию тренда можно проводить только по пикам\впадинам Turbo CCI.
е) Turbo CCI часто показывает условие перекупленности \ перепроданности рынка, не заметные на CCI (как, например, “рогатка Turbo CCI»).

5. Определение тренда на CCI.
а) на CCI 0-вая линия является линией, разделяющей восходящий и нисходящий тренд.
б) если CCI в течение 5 и более баров подряд находится ниже 0, ищите короткую позицию (исключение может составить дивергенция).
в) если CCI в течение 5 и более баров подряд находится выше 0, ищите длинную позицию (исключение может составить дивергенция).

6. Важные признаки CCI.
а) индикатор CCI измеряет импульс.
б) чем больше угол линии CCI, тем сильнее импульс.
в) будьте осторожны при плоском движении CCI, при флэте. Такой ход означает отсутствие импульса.
в1) попытки входа в рынок при флэтовом движении CCI увеличивают ваши шансы выйти из сделки по стопу.

7. Принципы отката CCI.
а) CCI обычно делает 50% -ный откат от своего последнего хода.
б) 50% -ный откат CCI может являться важной областью поддержки и сопротивления.
в) 50% -ный откат CCI может подтверждать определенные положения CCI.
г) я слежу за тем, насколько 0-вая линия участвует в 50% -ном откате CCI от предыдущего хода , какова её роль в нем.

8. 5 самых сильных и значимых положений CCI.
а) обычная и обратная дивергенция (наиболее значимый показатель)
б) пробой линии тренда по тренду.
в) пересечение 0-вой линии совместно с пробоем линии тренда (тренд и\или дивергенция –вспомогательный, но не определяющий фактор).
г) отскок \ обратное пересечение 0-вой линии совместно с пробоем линии тренда по тренду (очень значимый показатель).
д) пробой горизонтальной линии тренда (имеет высокую вероятность успеха).

9. Определение дивергенции.

а) обычная дивергенция является основой для контртрендовых сделок.
б) основные правила для обычной дивергенции таковы:
б1) для покупки – на графике цены значения LOW понижаются, на графике CCI – повышаются.
б2) для продажи – на графике цены значения HIGH повышаются, на графике CCI – понижаются.
в) обратная дивергенция противоположна обычной.
г) основные правила для обратной дивергенции таковы:
г1) для продажи – на графике цены значения HIGH понижаются, на графике CCI – повышаются.
г2) для покупки – на графике цены значения LOW повышаются, на графике CCI – понижаются.

10. Обратная дивергенция.
а) обратная дивергенция используется при торговле по тренду.
б) использование обратной дивергенции более надежно, чем использование «контртрендовой» обычной дивергенции.
в) при обратной дивергенции для входа используйте пробой линии тренда.
г) при обратной дивергенции точкой входа может быть пробой 0-вой линии.

http://www.trading-naked.com/images/CCI/FITZYCCI/lesson4.gif

11. Обычная дивергенция.

http://www.trading-naked.com/images/CCI/FITZYCCI/lesson%203.gif
а) обычная дивергенция используется при торговле против тренда.
б) при обычной дивергенции для входа в сделку обычно есть касание \ пробой линии +\- 133 (Вуди использует параметры +\- 120 для входа по дивергенции).
в) при обычной дивергенции вы можете использовать пробой линии тренда для входа.
г) при обычной дивергенции точкой входа может быть пробой 0-вой линии.
д) торговля против тренда может быть очень рискованной. Защищайте прибыль. Используйте хороший ММ.

12. Дивергенции.
а) для поиска надежной обычной дивергенции используйте 3 – 10 баров цены.
б) для поиска надежной обратной дивергенции используйте 3 – 15 баров цены.
в) при открытии графика ("Day Session Charts") используйте данные предыдущего дня для выявления обычной или обратной дивергенции.

13. Нулевая линия CCI.

http://www.trading-naked.com/images/CCI/FITZYCCI/lesson6.gif

а) 0-вая линия CCI – наиболее сильный уровень поддержки \ сопротивления (я использую Зону нулевой линии в пределах линий +\- 33).
б)0-вая линия CCI – наиболее сложная и коварная зона для торговли, она может стать источником многочисленных ложных входов.
в) мне нравятся ситуации в зоне 0-вой линии, которые показывают дивергенцию, пробой линии тренда, и являются 50%-ным откатом предыдущего хода CCI.
г) пробой линии тренда по тренду близко к 0-вой линии является наиболее важной точкой на линии тренда.
д) вход может отдаляться от 0-вой линии при отскоке и состояться при пересечении или обратном пересечении линии тренда.
е) вход может отдаляться от 0-вой линии при отскоке, и быть при пересечении или обратном пересечении с обратной дивергенцией.
ж) 0-вая линия иногда может быть точкой входа при обычной дивергенции.
з) при пересечении 0-вой линии вы можете «добавиться» к вашей позиции.

14. Линии +\- 100.
а) когда CCI поднимается выше линии + 100, рынок становится перекупленным.
б) когда CCI опускается ниже линии - 100, рынок становится перепроданным.
в) линии +\- 100 часто являются точками входа при обычной дивергенции (я использую зону +\- 133).

15. Торговля по пробою линии тренда CCI.

http://www.trading-naked.com/images/CCI/FITZYCCI/lesson5.gif

а) из-за того, что линии тренда показывают поддержку \ сопротивление, они часто могут давать противоречивые сигналы.
б) я рисую линии тренда CCI, начиная как минимум из зоны +\- 100.
в) можно рисовать линии тренда от пиков\впадин CCI к пикам впадинам Turbo CCI.
г) можно рисовать только линии тренда Turbo CCI.
д) мне нравятся линии тренда, являющиеся частью дивергенции и\или частью 50%-ного отката предыдущего хода CCI.
е) чем длиннее линия тренда CCI, тем лучше.
ж) я ищу пробой линии тренда по тренду.
з) пробой линии тренда по тренду близко к 0-вой линии является наиболее важной точкой линии тренда .
и) пробой линии тренда по тренду может происходить без дивергенции.
к) пробой линии тренда по тренду может происходить с обратной дивергенцией (очень сильный сигнал).
л) пробой линии тренда против тренда может происходить с обычной дивергенцией.
м) пробой линии тренда может быть частью пересечения, обратного пересечения и отскока от 0-вой линии в комбинациях.
н) вы можете использовать «пики» и «впадины» CCI за предыдущий день во время открытой сессии (на внутридневных графиках).

16. Пробой горизонтальной линии тренда.
а) для покупки вы строите горизонтальную линию тренда по пикам CCI.

- горизонтальные пики могут быть где угодно;
- горизонтальную линию тренда можно строить по 2 пикам, но 3 пика – предпочтительнее;
- горизонтальные пики могут иметь слабый наклон, но чем горизонтальнее, тем лучше;
- входом является пробой горизонтальной линии тренда;
- может происходить с \ без дивергенции;
- я предпочитаю горизонтальную линию тренда близко к 0-вой линии;
- высокая вероятность успеха.

б) для продажи вы строите линию тренда по горизонтальным впадинам.
- горизонтальные впадины могут быть где угодно;
- горизонтальную линию тренда можно строить по 2 впадинам, но 3 – предпочтительнее;
- горизонтальные впадины могут иметь слабый наклон, но чем горизонтальнее, тем лучше;
- входом является пробой горизонтальной линии тренда;
- может происходить с \ без дивергенции;
- я предпочитаю горизонтальную линию тренда близко к 0-вой линии;
- высокая вероятность успеха.

17 . Крюк от экстремумов CCI (зона +\- 200 и выше \ ниже).

http://www.trading-naked.com/images/CCI/FITZYCCI/lesson8.gif

а) при крюке от экстремума обращайте внимание на ловушки обычной дивергенции.
- с обычной дивергенцией крюк от экстремума может означать замедление рынка, но еще не разворот;
- другими словами, то что CCI сделал крюк, еще не означает, что и цена собирается делать крюк.
б) можно использовать другие индикаторы, чтобы отфильтровать опасные сделки.
в) мне также нравится крюк от экстремума без наличия обратной дивергенции.
г) крюк от экстремума без сильной обычной дивергенции не нужно отфильтровывать.

18. «Рогатка» Turbo CCI.

http://www.trading-naked.com/images/CCI/FITZYCCI/lesson7.gif

а) основное условие – CCI идет к 0-вой линии (или в зону 0-вой линии), в то время как Turbo CCI стремится к линии +\- 100.
б) сигнальная точка – крюк обоих индикаторов (CCI и Turbo CCI).
в) в этой ситуации я предпочитаю видеть еще дивергенцию, 50% -ный откат предыдущего хода CCI и, если возможно, пробой линии тренда.

19. Мои любимые положения CCI.
- касание или пересечение линии +\- 133 с обычной или обратной дивергенцией;
- «рогатка» Turbo CCI с наличием, по крайней мере, дивергенции и 50% -ного отката предыдущего хода CCI.
------------------------------------------------------



Перевод : Татьяна В. (Tanzania)


10 марта 2010 г.

Александр Резвяков

А. Резвяков является одним из наиболее успешных трейдеров на Росийском Фондовом Рынке, и довольно известен в московских (и не только московских) трейдерских кругах. На трейдерских форумах (например, на stockportal.ru) можно найти множество отзывов о нем и его влиянии на стиль торговли многих трейдеров. Кроме того, в Москве с его участием регулярно собирается закрытый трейдерский клуб его учеников, общее количество которых перевалило за 500.

Ему 37 лет. Всего за 5 лет работы на Фондовом Рынке Александр в большой степени реализовал величайшие возможности этого вида бизнеса и достиг впечатляющих результатов в искусстве интернет-трейдинга. Например, только за 2007 год его спекулятивный счет вырос на 1426 %. Последние 3 года Александр специализируется на торговле фьючерсами. В данный момент он работает только на одном инструменте – на фьючерсе на индекс РТС, и советует всем своим ученикам, особенно новичкам, узко специализироваться, т.к. это заметно улучшает результаты.


Интервью с Александром Резвяковым from My Business on Vimeo.

Почему Александр стал трейдером?

На этот вопрос он отвечает, что в работе трейдера его полностью устраивает, что здесь он целиком зависит только от самого себя, своей дисциплины и своего понимания. Это тот же бизнес, только не надо снимать офис, не надо начислять зарплату, не надо встречаться с клиентами, контролировать работу сотрудников и т.д. Все что здесь нужно – это Интернет и компьютер.

Александр, в начале своей трейдерской карьеры, посетил курсы, где научили как торговать на бирже, но не научили КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ. Начинал он с торговли акциями, прошел очень разные периоды в своем изучении трейдерского искусства, в том числе попадал и в очень серьезные «просадки». Потом стало получаться лучше, в руки попалась правильная литература по стратегиям и спекуляциям на бирже. В результате Александром были сформулированы основные принципы успешной торговли. Его стратегия стала приносить стабильные положительные результаты.

Сначала Александр ставил себе по стратегии очень небольшие цели: зарабатывать 2-3% от своего счета в месяц. Это оказалось довольно просто. Постепенно, дорабатывая стратегию и подбирая оптимальные финансовые инструменты, Александр стал ставить себе более серьезные задачи. Сейчас, торгуя по стратегии, он достигает прироста спекулятивного счета на 30% в месяц и более.

5 марта 2010 г.

Контроль над эмоциями – не главная цель торговой психологии.

Brett N. Steenbarger, Ph.D. www.brettsteenbarger.com

Контроль над эмоциями – не главная цель торговой психологии. 

Возьмите статью о торговой психологии в книге или журнале, и, вероятнее всего, вы найдете советы и рекомендации достижения успеха, основанные на эмоциональном контроле и усилении дисциплины. Конечно, эмоциональное возбуждение может мешать принятию и исполнению решений, но это ведь не означает, что идеальное действие является результатом подавления эмоций? 

Когда вы посмотрите на некоторых великих представителей спорта – и трейдинга – вы увидите, что это личности постоянно соперничающие и соревнующиеся. Они достаточно эмоциональны и тяжело принимают поражения. Луи Армстронг? Майкл Джордан? Тайгер Вудс? Муххамед Али? Все они довольно чувствительные, эмоциональные люди, которые научились направлять свой эмоциональный напор в одержание победы. 

И наоборот, я сталкивался со многими уравновешенными людьми, которые пытались добиться успеха в трейдинге. Они не выходят из себя, добросовестно следуют правилам, и в них не горит огонь силы, соперничества и стремления к победе. До сих пор среди таких людей мне не встретился ни один, достигший успеха. 

Можете ли вы, наблюдая за достигшими настоящего успеха тренерами колледжских баскетбольных команд - Coach K., Jim Boeheim, Bob Knight, Tom Izzo – отнести их успех на счет сдерживания эмоций? Да, были и эмоционально сдержанные победители – вспомните John Wooden и Dean Smith – но не сомневаюсь, что эмоционально они являлись «теплыми», а не бесчувственными наставниками. 

Важная составляющая успеха – не подавление эмоций как таковое, а усиление концентрации и сосредоточенности. Эти качества позволяют людям добиваться поставленных целей и оставаться твердыми в своих убеждениях. 

Когда мы просматриваем биографии великих личностей в различных областях деятельности – в этом отношении можно выделить исследования Dean Keith Simonton и K. Anders Ericsson – то, что мы видим – это невероятные способности и производительность труда. Они очень, бесконечно продуктивны, активны и дееспособны. Они напряженно работают много часов день за днем, неделю за неделей, год за годом. 

Только возможность и умение регулярно находиться «в зоне» - что подразумевает осознанное состояние, которое наступает в состоянии полного погружения в деятельность, захватывающую все ваши навыки, интересы и таланты – может привести к поразительной самоотверженности олимпийских атлетов, великолепной карьере ученого или гроссмейстера. 

Действительно, приведенные выдающиеся представители используют эмоции, чтобы достичь состояния «в зоне». Майкл Джордан всегда провоцирует игроков команды соперников и вынуждает их спорить и сопротивляться. Они пробуждают в нем дух соперничества и улучшают его игру. 

Когда мы действуем не в состоянии «в зоне» и теряем концентрацию, мы больше не активируем соответствующий исполнительный центр нашего мозга – лобную долю – который контролирует планирование, принятие решений и обоснование. Оставшись с ослабленным исполнительным центром, мы становимся похожи на человека с синдромом дефицита внимания: снижается самоконтроль , появляется рассеянность и импульсивность поступков. 

Поэтому и кажется, что «эмоции» и «отсутствие дисциплины» являются причиной проблем в трейдинге. На самом деле это следствие проблемы, а не ее причины. 

Главная цель торговой психологии – усиление осознания, а не подавление эмоций. Главная цель – регулярное пребывание в состоянии усиленного восприятия и концентрации. В трейдинге (со слов многих преподавателей) невозможно достичь этого по самой природе трейдинга; не помогут также благие усилия унять себя и сделать перерыв в торговле. 

Мы только можем усилить осознание путем работы над сознанием и пониманием. Вот почему я считаю медитацию (размышления), реакцию частоты сердечных сокращений и кожную реакцию на гальванические БОС, самовнушение и более новые методы, такие как гемоэнцефалография полезными инструментами для трейдеров и уделил особое внимание их использованию в своей книге о торговой психологии. 

Эти методы не исключают эмоции; они выстраивают разум. Если мы можем 30 минут в день выделять на физические и кардио нагрузки, то возможно – только возможно – подобные обязательные действия могут усилить наши возможности действий в жизненной «зоне». Я буду еще писать об этом: мои личные эксперименты с тренировкой разума в ближайшем будущем. 

Brett N. Steenbarger, ассоциированный профессор психиатрии и поведенческих наук северного Медицинского университета SUNY в Сиракузе, штат Нью Йорк, автор «Психологии трейдинга», 2003 г. Как руководитель Trader Development в Kingstree Trading, LLC в Chicago, он обучил множество профессиональных трейдеров и разработал программу тренинга для трейдеров. Как активный трейдер в области фондовых индексов, Бретт использует распознавание шаблонов на статистической основе для торговли интрадэй. Бретт не предлагает коммерческих услуг трейдерам, но поддерживает ведение архива статей и блога о трейдинге на www.brettsteenbarger.com и блога торговой аналитики на www.traderfeed.blogspot.com. Недавно была опубликована его книга «Улучшение эффективности деятельности трейдера».