29 декабря 2010 г.

Range Chart - ЧаВо

С появлением Range графиков, много появилось "мифов" и непоняток.
Одни говорят, что благодаря только Range графикам можно зарабатывать.
Другие говорят, даже утверждают, что на Range графиках могут работать только "волки - трейдеры", а начинающие будут просто сливать... .

Для начала одна умная цитата: "Если бы вам удалось надавать под зад человеку, виноватому в большинстве ваших неприятностей, - вы бы неделю не смогли сидеть."

Вместо того чтобы обвинять кого то, или что то, в своих неудачах - давайте лучше искать ошибки в своих действиях прежде всего.  

Я не призываю Вас всех торговать только на Range графиках, НЕТ! 
Выбор размерности и вида графика зависит от Вашей стратегии и Вашего характера в торгах.

Но данные вопросы касаются не только графика Range, а вообще подхода к торгам. И их полезно разобрать.

Основные 2 вопроса/непонятности:

* Range надо мониторить постоянно, в отличие от минутных.
Какой бы график вы не выберете, вы его будите мониторить. И "мониторить" это проблема всех новичков, независимо от вида графика. Некоторые умудряются мониторить целый день и 4 часовой график, пытаясь сдвинуть цену пристальным взглядом красных глаз. 
Проблема не в параметре графика, а в распорядке вашего рабочего дня! 
У Вас должны быть четкие временные отрезки, когда вы будите принимать сигналы. 
У Вас должны быть определены уровни, где вы будите принимать сигнал. Время + Уровень ........ при наличие этих определений, вам будет до....."Ж" какой график у вас. Range или минутный, или тиковый, или объемов - Вы сможете четко сконцентрироваться.
А если Вы сидите постоянно перед компом в течении полного дня в поиске сигнала, и ловите все шаблоны подряд, то тут уже не вид графика виноват в том что вы не можете вовремя среагировать или определить сигнал, виноваты Вы сами!!! 














* Я не знаю когда Range бар закроется, в отличие от минутного. -
Торгуя на минутном графике, мы знаем время закрытия свечи, но не знаем уровня, где закроется бар. На Range графиках, мы не знаем времени закрытия, но знаем уровень.  
При формировании сигнала на вход, вы заранее выставляете ордер на уровень (+/- 1,2тик) где будет закрытие Range бара.
Проблема этого вопроса опять же НЕ в Range графиках, а в техническом оснащении трейдера. Одни могут выставлять ордера одним кликом по экрану своего терминала, а другим требуется набрать котировку для выставления ордера или дождаться подтверждения котировки от брокера ... и т.д. 
Это проблема техники а не вида графика. 
Это также проблема трепа представителей некоторых ДЦ, на форумах, которые не могут, точнее не хотят предоставить трейдерам лучшие условия для торговли. 














В МТ4 тоже есть скрипты, которые позволяют выставлять ордера в один клик!

Это два основных вопроса, точнее оправдания тех кто пытается найти виновника своим убыткам.

Если у Вас нет четкого распорядка действий в торговую сессию, то никакой график Вам не поможет. 
Любой вид графика служит инструментом для анализа предположений. И выбор вида графика уже зависит от тех требований, которые вы заложили в стратегию. 
Например для определения уровней удобнее использовать именно временные графики, так как нам важен именно "эффект скорости" цены, для определения важности уровня. 
Для определения момента на вход в сделку - тут уже играют другие критерии, которые позволят заключить Вам сделку более выгодно и с малым риском.

Думайте! Ищите возможности а не оправдания!

22 декабря 2010 г.

Всегда пристегивайте ремни безопасности!



Тот, у кого была/есть BMW знают что это за машина......
BMW - это "диагноз" в хорошем понимании.
И для рекламы таких машин , нужны именно такие ролики :)


P.S.  кстати, ролик был снят еще когда семейная пара была едина.!

21 декабря 2010 г.

стратегия торговли (продолжение...)

«УСПЕХ В ТРЕЙДИНГЕ ПРИДЕТ ТОГДА, КОГДА ВЫ УВИДИТЕ ПРОСТОТУ СЛОЖНОСТИ, ВЗГЛЯНУВ НА НЕЕ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ»


Большинство трейдеров, после первых шагов в торговле попадают  в неопределенность, запутанность. Поиск "секретной системы" , которая позволит выращивать золотые деревья. И они, сами не осознавая сути, начинают торговлю по новой системе - только для того, чтобы слиться. 

Наверное многие это проходили, но не каждый "выбрался" - это как трейдерское сито перед ступенью дальше.

Некоторые "грабли", на которые попадает трейдер в поиске заветных  показателей............ потом поговорим о стратегии.

Цитаты из книги «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» 
Чарльз ЛеБо, Дэвид В. Лукас 

Опасности оптимизации

К сожалению, каким-то образом исказившейся целью многих тестирующих проектов становится разработка торговых стратегий, выжимающих максимум возможных доходов из исторических данных. Предположение состоит в том, что, чем лучше они работали в прошлом, тем лучше они будут функционировать в будущем. 
Если бы это было правдой, то каждый, кто разработал бы историческую модель, хорошо работавшую в прошлом (подразумевая практически каждого, кто когда-либо использовал программное обеспечение для тестирования систем), был бы к сегодняшнему дню очень богат. Очевидно, этого не произошло с большинством трейдеров. 

Как правило, тестирование происходит следующим образом. Трейдер покупает самое современное программное обеспечение и необходимые данные. Он складывает вместе несколько любимых технических исследований или графических фигур, которые хорошо себя показали в прошлом, и гоняет компьютер час за часом в поисках точных значений для каждого параметра, которые давали бы наибольший доход. Под впечатлением фантастических результатов побеждает жадность, и он или она начинают сразу же торговать- Неизбежно трейдер попадает в полосу потерь и решает, что что-то не так с его торговыми методами. Наиболее очевидным выходом будет оптимизировать систему снова и избавиться от проигрышных компонентов. Трейдер оптимизирует заново и с удовлетворением замечает, что изменения удалили большую часть проигрышных торгов. Снова уверенный, несмотря на предыдущие потери, он возобновляет торговлю только для того, чтобы получить новую неожиданную серию потерь. Многие трейдеры продолжают такие попытки до тех пор, пока не закончатся либо их деньги, либо терпение. 
Обычно подводят деньги, приводя их к убеждению, что они непременно добились бы успеха, если бы только могли себе позволить переоптимизировать систему и войти в торговлю еще разок. Другие трейдеры заключают, что ошибка кроется в использовании механических торговых систем, и они переключаются на субъективные торговые методы, которые никак нельзя протестировать. 

Потери, разумеется, продолжаются, но сейчас они являются просто результатом невезения, плохого исполнения приказов, срабатывания остановок, манипуляций инсай-деров или недостаточного внимания брокера. 

Что действительно не так?

Полезно разобрать вышеуказанный процесс и посмотреть, в чем ошибка, и почему это произошло. Первым и наиболее очевидным моментом является сомнительная ценность оптимизаций практически в любой форме. Любой индикатор или набор индикаторов покажут огромный доход, будучи оптимизированы для получения лучшей комбинации параметров, даже при использовании случайного набора данных. Компьютер анализирует миллионы комбинаций, поэтому существует очень большая вероятность, что некоторые из них, по крайней мере задним числом, будут делать деньги. 

При столкновении с соблазном практически мгновенного обогащения, о чем свидетельствуют вдохновляющие результаты оптимизации, искушение немедленно начать торговлю становится непреодолимым. Вера в процесс оптимизации настолько сильна, что трейдеры будут оптимизировать снова и снова, хотя состояние их торговых счетов должно было бы подсказать им, что они делают что-то не так. Это произошло с нашим трейдером в предыдущем примере. Вы можете услышать, как трейдер говорит: "Только еще одна оптимизация, и я это сделаю." 
К сожалению, еще одна оптимизация никогда не решит проблемы. 

Как избежать подстраивания под кривую? 

Некоторое подстраивание под кривую неизбежно. Было бы сложно и нежелательно разрабатывать техническое исследование без этого. Когда трейдер сверлит глазами график и видит, что 9-дневный RSI, кажется, лучше подходит для этого конкретного рынка, чем стандартный 14-дневный, он подстраивается под кривую. Так как это кажется простым и эффективным, остается только один шаг до тестирования каждого параметра RSI. Как только этот процесс начинает давать прибыльные результаты, перестановки становятся практически бесконечными: "Нам лучше добавить еще несколько технических исследований, чтобы быть уверенными, что мы ничего не пропустили. Пока мы пользуемся этой системой, давайте оптимизируем ее для правильного начального риска и лучших следящих остановок, чтобы она стала максимально полной." 

Конечным продуктом является система, заключающая в себе все лучшие побуждения и подогнанная под кривую в N-нои степени. Несмотря на то, что она хорошо выглядит на бумаге, шансы против того, что она будет работать в 
будущем, становятся астрономическими. Результаты оптимизации оказываются прямо противоположными тем, которые казались бы очевидными. 

Чем лучше выглядит система и чем более полной и сложной является, тем с меньшей вероятностью она добьется успеха. 

Существует строгое объяснение того, почему оптимизация и подстраивание под кривую дают плохие результаты. Откровенно говоря, это настолько простая концепция, что мы не можем понять, почему многие трейдеры не уделяют ей большее внимание. Каждому статистику известно понятие потери свободы. 

В терминах непрофессионала это значит, что каждый параметр,добавляющийся к торговой системе, представляет собой потерю степени контроля над конечной отдачей процедуры тестирования. Чем больше технических исследований или торговых правил вы вводите, тем менее здоровыми и надежными будут результаты. 
Чем больше вы стараетесь улучшить систему, тем с меньшей вероятностью она будет работать так же, как при тестировании. 

Вам следует иметь от двух до пяти переменных. Чем меньше переменных, тем более надежны результаты. 

Интересное следствие такого подхода заключается в том, что он позволяет вам оглянуться на собственную проделанную работу и быстро понять, является ли она подгонкой под кривую. 
Вероятность того, что система окажется подогнанной под кривую, напрямую зависит от количества переменных, использовавшихся при тестировании. Чем большее количество технических исследований и правил (особенно исключений из правил), тем больше модель подогнана под кривую. Остерегайтесь систем, которые настолько сложны, что требуют компьютера для того, чтобы с ними работать. 

Другой путь избежать подстраивания под кривую - отказ от создания систем, настроенных на специфические рынки. Это ловушка, в которую просто попасть, и это также основной принцип подстраивания под кривую. Хорошая система не обязана исторически работать на всех рынках, чтобы быть успешной, но она должна работать на большинстве рынков с небольшим количеством изменений от рынка к рынку. Если вы должны изменять систему с тем, чтобы адаптировать ее к каждому рынку, то есть серьезный изъян в основной системе. 
Нам хорошо знаком тот аргумент, что каждый рынок обладает своим уникальным характером, но мы также помним времена, когда валютные фьючерсы практически не были волатильными, и времена, когда они демонстрировали колебания стоимости контрактов на тысячи долларов в день. Рынки меняются, и лучшим способом добиться уверенности, что ваша система будет идти с ними в ногу, будет ее тестирование в неизменной форме на возможно большем количестве разнообразных рынков. 

Тестирование вхождений

Тестирование ваших любимых методов вхождений может оказаться очень разоблачительным (и болезненным). 

Мы все слишком часто убеждались, что многие дорогие нашему сердцу предположения о правильности способа вхождения в рынок оказывались в лучшем случае посредственными. Когда вы станете экспертом в тестировании систем, вы, вероятно, обнаружите, что важность вхождений уменьшается, и что способ, которым вы выходите с рынка, становится более важным фактором. Все, что вы можете требовать от вхождения, это чтобы оно вам давало более чем случайный потенциал дохода. После того, как вы это получили, только от вашей стратегии выхода зависит, сможете ли вы поймать столько дохода, сколько возможно, поддерживая при этом убытки на разумном уровне. 


(тест методов входа на основе:)

Пересечение скользяших средних
Прорыв канала
Пересечение стохастического осциллятора с* границами
Скачок стохастического осциллятора
Индекс относительной силы (RSI - Relative Strength Index)
Индекс товарного канала (СС1 - Commodity Channel Index)
Момент' (Momentum)
Волатильность (Volatility)
Случайные вхождения


Мы могли бы продолжать до бесконечности, но думаем, что по крайней мере одна вещь прояснилась: не нужно применять изощренный анализ, чтобы понять, что ни один из вышеперечисленных методов вхождения не может существенно превзойти метод случайных вхождений. 

( ком. Д.В. сколько раз повторялось "Если Вы будите торговать только шаблоны (все подряд), то результат торгов будет печальным........ Шаблон - это лишь подтверждение Вашей точки входа. У Вас должна быть стратегия . которая учитывает важные факторы на рынке )


Результаты оказались такие, какие вы могли ожидать. Совершенно разочаровывает то, что ни одно из протестированных технических исследований не показало результатов, существенно превосходящих случайные тесты. Серии случайных вхождений уверенно производят время от времени поразительно хорошие результаты. 

Вхождения определяют диапазон прибыльности, а выходы отвечают за конечный результат. 

*

Почему Стратегия ?

Стратегия больше подходит, шире дает понятие того чем занимаемся.
Стратегия - это не просто реагирование на сигнал индикатора, или набора индикаторов.
Стратегия - это набор составляющих вашего торгового плана, которые дают "результативность" вашей торговле.

Хороший термин "результативность" - он более конкретно определяет, что мерилом каждого часа работы является не то, что человек успел сделать, а тот результат, который из этого всего получился.

Важнее результат за торговые сутки, а не количество сделок.

Только на основе предполагаемой результативности можно определить Ваш личный "темп" торговли - например будите вы отслеживать рынок каждые четыре часа в сутки по 10 минут, или потратите 2часа времени раз в сутки........

И во внимание берется не только возможная прибыль от торгов, но и ценность вашего личного времени, интересов. 


4 шага к успеху......... 4х4 - так назвали.

возможность - риски - вход - сопровождение.

цепочка из 4-х составляющих.

1. не всегда есть возможность для торговли, именно торговая возможность, которая может быть результативной. Скажем - время - , торговля Фунтом результативнее в какое время? или вы собираетесь отслеживать сигналы 24 часа в сутки? может результативнее торговать лишь 2 часа с утра?

2. риски. Вы открываете сделку, выставляете защитный ордер, выж ставите стоп-лосс???, ..... вы знаете свой риск? а возможную прибыль? чем вы рискуете и ради чего?

3. вход. определенный набор, который нужно выбрать под себя. Четкий, понятный и очень простой для реагирования.

4. метод который комфортен и дает большую отдачу. И который вы можете психологически комфортно соблюдать.


Постройте эту цепочку сами или воспользуйтесь наработками и консультациями от нашего ресурса.

Многие из тех, кто не имеет доступа на ресурс и "стоит" перед выбором - задают часто одни и теже вопросы.

Сразу отвечу на самые популярные:

*  какие рынки: в основном Фьючерсы, Форекс редко Акции.

*  какой софт (терминал): ЛЮБОЙ, который Вам удобен ...... привязки нет.

* какой брокер: тот который для вас предоставит лучшие условия ...... нет привязки. Я не являюсь представителем или работником какой то организации. Я не провожу каких то акций с ДЦ типа "открой счет и получи обучение, доступ, бонус" , если вы видите такое - знайте что вас кидают с доступом на МОЙ ресурс! 
Выбор, где открыть счет - это лично ваш выбор. Я могу только поделиться своим мнением.

*  как получить "секретные" индикаторы: ИХ НЕТ !!! :) ничего секретного, все индикаторы есть в базовых настройках большинства терминалов. Все остальные дополнения применяются ТОЛЬКО для удобства и информативности (например боковая панель CCI или цветная SMA). Стратегия построена на минимальном наборе индикаторов. 

*  какие графики используете? только Range?:  те которые подходят вашей комфортности, точно также как и период графика. 5мин или 4 часа, 5 Range или 15 Range, тиковые графики или графики на обьемах. Вы это определите когда изучите информацию и пообщаетесь сомной в онлайн чате. Дело в том, что вы используете стратегию, которая учитывает составляющие рынка, а не систему на основе индикаторов подогнанную под какой то параметр графика.

*  я недавно начал изучение биржевой торговли:  базовых понятий о рынке достаточно чтобы понимать и применять информацию ресурса.


............ есть новые вопросы, пишите  контакты


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
!!! подробнее стратегия разбирается и практикуется на авторских ресурсах 
ТОЛЬКО по этим адресам:


по вопросам доступа пишите majestastraders@gmail.com 
------------------------------------------------------------------------------------------------

17 декабря 2010 г.

100 pip хода 6Е - дубль 2

После понедельника ........... супер пятница , блин зашибись !!!

для увеличения, нажмите на картинку

март 2011.

Сигнальный бар формировался почти 10 мин (15'58 - 16'07 GMT+2), через 2 часа закрытие трейда.



теперь можно и к Новому году готовиться.


для увеличения, нажмите на картинку


С НАСТУПАЮЩИМ 2011г.
профитов

16 декабря 2010 г.

Точки опоры

Точки опоры (на графике зеленые пунктирные линии) вычисляются по данным прошлого дня. Эти расчетные уровни трейдер может знать заранее, до торгов.
Данная методика очень широко применяется  трейдерами биржевого зала.
Особенно она популярна у трейдеров торгующих S&P.


для увеличения, нажмите на картинку


на YM тоже работают, но не так может быть "ювелирно" :)))


для увеличения, нажмите на картинку


суть вычисления.
данные прошлого дня: H+L+C/3 получаем среднюю цену Х
Х умножаем на 2 и вычитаем Н получаем поддержку на текущий день
Х умножаем на 2 и вычитаем L получаем сопротивление на текущий день


как говориться : " У рынка нет логики, есть страх, жадность и какая - то математика :) "

13 декабря 2010 г.

100 pip хода 6Е

трейдерский блог Дмитрия Волошина www.voloshyn.blogspot.com - savepic.ru — сервис хранения изображений

Хорошее начало нового контракта по еврику :).
Еще и в Понедельник. 
март 2011.
"Жуть" красивое движение............ главное было успеть рассмотреть и открыть сделку.
Сигнальный бар формировался 14 мин (15'22 - 15'36 GMT+2)
Но самое сложное было, наверное, дождаться сигнала на выход !!!!

стратегия торговли (продолжение...)

......... начало


Биржевой спекулянт - человек, изучающий будущее и действующий до того, как оно наступит. (Бернард Барух)

Теперь глубже попробуем взглянуть на стратегию…. . 

ЕМА (экспонициальная скользящая средняя) 

Мы говорим об ЕМА как о тренд - следящем инструменте, разновидности кривой линии тренда. Инженеры назвали бы ее криволинейной линией. Ее задача – отслеживать развитие тренда. Она не опережает, а слегка отстает от последнего действия цены, так как сглаживает максимумы и минимумы. 

Когда мы смотрим на линию ЕМА 34, мы можем видеть следующее. Для того, чтобы линия ЕМА 34 образовала какой-либо наклон, изначально должно быть последовательное движение цены в одном направлении в течение довольно длительного времени. Нужно понимать, что если вы возьмете 50 ценовых баров подряд, которые последовательно делают повышающиеся максимумы и минимумы, то эти цены будут поднимать ЕМА 34 вверх. Само собой, ценовые бары будут находиться над ЕМА 34, и линию ЕМА 34 можно рассматривать как отдельную сглаженную криволинейную линию тренда, выступающую в роли линии поддержки цены. Как только рынок двинется в противоположном направлении, цены пересекут ЕМА 34 и мы увидим противоположную картину. Сначала будет пересечена линия поддержки, и если цены будут продолжать падать, то наклон ЕМА 34 выровняется, а затем она станет нисходящей криволинейной линией тренда. Эта линия тренда будет находиться над ценовыми барами и выступать в роли линии сопротивления. Такова же логика построения вручную линии тренда поверх графика цены. Вручную вы будете соединять ценовые пики.

рис.2
На графике вы можете увидеть подобный принцип. Тренд был нисходящим, развернулся и стал восходящим. Точкой перелома было пересечение и дальнейшее движение по обратную сторону ЕМА 34. Общими словами, вам нужно искать входы в длинную позицию, когда цена находится над ЕМА 34 и отбивается от нее вверх, и в короткие – если цена находится под ЕМА 34 и отбивается от нее вниз. Согласен – это довольно обобщенно, но это является основой для следующего принципа. 

Тренд можно определить как усредненное движение цены в течение длительного времени. Часто люди используют различные виды скользящих средних для построения линии над ценовыми барами, чтобы показать направленность рынка в определенном тайм – фрейме. 
У вас все будет в порядке, пока вы будете помнить о том, что эта линия является только общим отображением прошедших движений цены. 

Даже если учесть, что общая основа этих индикаторов – построение кривой линии, учитывая движение цены в прошлом, мы все равно имеем преимущество в их использовании, в связи с их последовательной сущностью. В действительности, линия не имеет никакого влияния, это просто линия. Трейдеры сами придают им определенное значение. Зная об этом, мы начинаем видеть общие характеристики этих линий, что позволяет нам читать рыночную ситуацию на всех графиках одинаково.

Индекс товарного канала (ССI - Commodity Channel Index) 

Индекс товарного канала был впервые описан Дональдом Ламбертом в октябрьском номере журнала "Commodities" (Сейчас - "Futures") за 1980 год. Несмотря на 11 -летнюю историю CCI и его присутствие практически во всех программных пакетах, ориентированных на фьючерсы, нам известно немного трейдеров, которые его действительно используют. Мы не знаем почему, но подозреваем, что одной из причин может быть недостаток литературы по этом индикатору, равно как и настойчивость Ламберта в привязывании CCI к теории циклов. Несмотря на ссылки на теорию циклов, первоначальная статья Ламберта, вероятно, все еще самое доступное объяснение того, как использовать CCI. Как и большинство технических исследований, CCI требует некоторого понимания своего происхождения для его эффективного использования. Математическая и статистическая концепции, стоящие за CCI, немного сложны для понимания при первом рассмотрении, потому что его формула сложнее, чем у RSI, MACD и стохастического осциллятора, которые могут быть более или менее интуитивно понятны. Формула CCI частично статистическая, что делает затруднительной демонстрацию взаимосвязи между графиками изменения цены и графиками индикатора, получаемыми в результате. Формула CCI создает удобное для использования число, которое статистически отображает, насколько далеко последние цены ушли от скользящей средней. Если цены ушли достаточно далеко, считается, что установился тренд и генерируется торговый сигнал. Мы склоняемся к разбиению технических исследований на две группы; те, которые лучше всего применяются в качестве контртрендовых индикаторов, такие как RSI и процент R, и те, которые хорошо идут за трендом, как скользящие средние. CCI является индикатором, следующим за трендом. 

Обзор основных теорий Ламберта 

Формула CCI вычисляет простую скользящую среднюю от средних дневных цен [(пик + впадина + закрытие)/3], а затем вычисляет среднее отклонение. Среднее отклонение - это сумма разностей между средней ценой каждого периода и простой скользящей средней. Среднее отклонение затем умножается на константу (Ламберт предлагает 0.015) и делит разность между сегодняшней средней ценой и простой скользящей средней. Результат представляется как единое число, которое может быть как положительным, так и отрицательным. Трейдер может изменять количество периодов, используемых для вычисления простой скользящей средней. Как вы могли бы ожидать, укорачивание временного размаха делает индекс более быстрым и отзывчивым на небольшие движения рынка, в то время как удлинение временного размаха замедляет индекс и сглаживает рыночную волатильность. На компьютерном экране CCI обычно отображается как осциллятор или гистограмма, которая колеблется в разных направлениях около нулевой отметки. Так как индекс измеряет насколько далеко цены отошли от скользящей средней, CCI позволяет нам измерять силу тренда. В теории, чем больше значение CCI, тем сильнее тренд и тем более прибыльна должна быть торговля в направлении тренда.

Предположим, что нулевая линия в CCI 50 практически эквивалентна по сути ЕМА 50, наложенной на график цены. Я склонен думать, что нулевая линия CCI схожа на описанную выше ЕМА, но имеет одно существенное отличие. Нулевая линия CCI не имеет наклона, ее можно назвать горизонтальной линией тренда. 

Ниже – на графике, ЕМА 50, ЕМА 34, ЕМА 14 поверх графика цены, и ниже - CCI 50. CCI 14 и обратите внимание на CZI (34) на линиях +\- 100 панели индикатора.

рис.3 (для увеличения, нажмите на картинку)


Моя точка зрения достаточно проста. Когда ценовой бар пересекает и закрывается по другую сторону ЕМА 50 или ЕМА 34, бар CCI 50 должен пересечь и закрыться по другую сторону нулевой линии. Это соотношение не всегда 1:1, но в своем постоянстве достаточно близко к нему. ЕМА 50 (34) покажет наклон, а нулевая линия CCI 50 – нет. Убедитесь в этом сами, воссоздав подобный график на своем компьютере. Прокрутите историю назад и посмотрите только на точки пересечения графика цены и ЕМА 50 и ЕМА 34, а также на изменение цвета CZI (34). Пересекалась ли нулевая линия в это время на CCI 50?

В практическом смысле ЕМА 34 или ЕМА 50 или CZI (34) дадут похожее понимание рыночной ситуации. Если вы нанесете обе ЕМА на свои графики, то увидите, что они часто накладываются друг на друга. Я просто хотел показать вам взаимосвязь. Следующий пример немного отличается. Измените период ЕМА и CCI с 50 на 14. Сделайте то же самое и посмотрите на точки, где ценовые бары пересекают и закрываются с противоположной стороны ЕМА 14, и CCI 14 пересекает нулевую линию. У вас будет тот же результат. Опять же – соотношение не всегда 1:1, но для меня достаточно хорошее.

Итак, моя точка зрения такова – при ZLR на CCI вы также видите отскок ценовых баров от ЕМА. При пересечении CCI 50 нулевой линии вы получите пробой линии ЕМА 50, ЕМА 34 ценой на графике цены и смену цвета на индикаторе CZI (34). Использование ценовых баров и ЕМА позволит вам увидеть наклон и импульс, в то время как CCI и нулевая линия покажут то же самое без наклона.


Вы часто будите видеть на CCI 50 - 50140, а на CCI 14 в тоже время GB 100.
5034Z и ZLR , проверьте на истории и сами убедитесь.
рис.4 (для увеличения, нажмите на картинку)
Если Вы понимаете «характер» индикатора и предпосылки к сигналу индикатора, то выбор параметра CCI и графика цены будет зависеть только от вашего предпочтения и характера ведения торговли.

..........предыдущее                                                                                                    продолжение...........




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
!!! подробнее стратегия разбирается и практикуется на авторских ресурсах 
ТОЛЬКО по этим адресам:


по вопросам доступа пишите majestastraders@gmail.com 
------------------------------------------------------------------------------------------------

12 декабря 2010 г.

стратегия торговли (продолжение...)

............. начало

Индикаторы........

У индикаторов есть как преимущества, так и недостатки. Когда большинство начинающих трейдеров знакомятся с ними, они приходят в возбуждение, потому что полагают, что нашли волшебный инструмент, который удовлетворит все их торговые потребности. Они думают, что все, что необходимо для последовательного получения прибыли на рынке Форекс, это следование сигналам на покупки или продажу, поступающие от индикаторов. Спросите любого старого трейдера, поступают ли они также, и я уверен, что вы вероятнее всего услышите в ответ, «Нет!» Это потому что профессионалы, последовательные трейдеры понимают, что все технические индикаторы отстают от цены, так как для самого индикатора требуется цена для вычисления своих сигналов покупки или продажи. Фактически берется цена, которая передается в индикатор как данные для вычисления сигнала, который в свою очередь приводит к сигналу на покупку или продажу, часто появляющемуся слишком поздно для корректной торговли. Последовательный трейдер понимает, что индикатор лучше всего использовать просто для подтверждения или как инструмент анализа, и знает, что основные умения работают всегда, такие как управление рисками, дисциплина и строгие правила.

"Мы убедились в неочевидности того, что математически сложные модели задания времени превосходят любые другие типы анализа. 

Существует удивительно большое количество трейдеров, которые хотят верить, что в основе рынка существует некая структура, которая, если ее раскрыть, приведет к богатству. Эти трейдеры используют некоторые очень популярные методы, такие как волны Эллиотта, анализ Ганна и даже астрологию. Эти стратегии преданно защищаются маленькой, но сплоченной группой трейдеров-фанатиков, которые взывают в основном к доверию и могут предложить немного данных или логики в подтверждение своих убеждений. Они трудятся долго и тяжело, тихо терпя свои убытки, веря в то, что их неудачи определяются исключительно недостатком их собственного умения в нахождении параметров той истины, которая по их убеждению скрыта в рынках. Случайные выигрыши дают им средства к существованию, в то время как потери становятся их наказанием за недостаточную работу или недостаточное количество средств, потраченных на открытие надежно охраняемых секретов, контролирующих рынок. 

Мы верим, что если, действительно, некая основополагающая структура и контролирует рынки, она, очевидно, еще не раскрыта. Но больше всего мы верим в то, что кто бы не нашел основной секрет к богатству, он вряд ли поделится им с нами за какие бы то ни было деньги. "
Цитаты из книги «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» Чарльз ЛеБо, Дэвид В. Лукас

Зачем нужно строить систему?

"Фьючерсные торговые системы могут быть успешными только тогда, когда им следуют с религиозным фанатизмом, и для того, что-бы это делать, вы должны чувствовать себя комфортно и быть уверены в своей системе. Без уверенности торги не будут проводиться единообразно. Процесс построения и кропотливого тестирования вашей собственной торговой системы поможет достичь необходимого уровня доверия прежде, чем произойдет первая реальная торговля. 
Создание вашей собственной торговой системы не только помогает разработать элементы важные для доверия к ней, но и позволяет настроить ее для реализации ваших личных предпочтений. 
Для достижения лучших результатов каждая система должна быть разработана с учетом темперамента и предпочтений трейдера, который будет ее применять. 
Трейдер, который разрабатывает свой собственный торговый метод, должен быть хорошо знаком как с темпом торговли, так и с природой риска, присущего процедурам, которые надо проходить. В этом случае трейдер с большей вероятностью будет следовать системе в критической ситуации. 
Если два трейдера используют одну и ту же систему и она принадлежит к типу систем, сталкивающихся с частыми потерями, один трейдер может принять убытки и продолжать торговлю, в то время, как другой может потерять доверие и выйти из игры. 
Один трейдер будет победителем, другой - проиграет. Один трейдер будет утверждать, что это была отличная система, а другой-что применение этой системы было катастрофической ошибкой, и они оба будут правы в своих оценках. 
Как мы убедились, из-за того, что фьючерсный трейдинг очень личная вещь, лучшая система для одного трейдера может оказаться совершенно неприемлемой для другого. Существует бесчисленное количество элементов торговой системы, где вступают в игру персональные предпочтения. Например, некоторые трейдеры неуверенно себя чувствуют, покупая на сильном тренде или продавая после длительного падения. Эти трейдеры могут предпочитать дизайн системы, которая покупает только после падения, а продает после консолидации. Многие трейдеры, которые ненавидят дергания, возникающие при близких остановках, предпочтут систему со свободными остановками. Некоторые трейдеры будут требовать высокой активности от своей системы, потому что они страстно желают постоянного действия на рынке, в то время как другие предпочтут очень спокойно, аккуратно входить на рынок только тогда, когда возможность кажется почти идеальной. "
Цитаты из книги «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» Чарльз ЛеБо, Дэвид В. Лукас


рис.1


Искусный вход в позицию можно сравнить со стрельбой из пистолета по мишени. Сначала мы должны прицелиться (найти направление). Затем взвести курок (приготовиться), и затем плавно нажать спусковой крючок (войти на рынок). В любой момент рынки состоят из, по крайней мере, трех трендов. 
Первый тренд – продолжительный (недели и месяцы), который мы используем для определения направленности рынка. 
Второй тренд средней продолжительности (последние несколько дней), который мы сейчас должны определить, используя более чувствительные индикаторы. 
Последний тренд - самое краткосрочное ценовое движение (вчера и сегодня), которое мы будем использовать для точного входа.

Цитата из книги «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» Чарльз ЛеБо, Дэвид В. Лукас

Теперь глубже попробуем взглянуть на стратегию…. .



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
!!! подробнее стратегия разбирается и практикуется на авторских ресурсах 
ТОЛЬКО по этим адресам:

по вопросам доступа пишите majestastraders@gmail.com 
------------------------------------------------------------------------------------------------

30 ноября 2010 г.

Volume

Отличный ресурс для тех, кто использует уровни объемов в своей торговле.

Объемы фьючерсов
Сервис визуального представления объемов фьючерсных сделок по отчетам CME.

Объемы опционов
Сервис визуального представления объемов опционых сделок по отчетам CME.

Описание

Слева показано распределение объемов сделок по ценовым уровням за указанный период, ценовые отметки расставлены по локальным максимумам. Для данных за один день справа показан график цены в виде баров High/Low с периодом 30 минут, под ним - классический профиль рынка.

Данные представлены на сайте  +home   

25 ноября 2010 г.

Woodie CCI DVD

Woodies CCI Home Study Course

DVD 1 Введение, Содержание панели
DVD 2 Паттерны ZLR и TT
DVD 3 Паттерны GB100 и TLB
DVD 4 Паттерны Famir и Vegas
DVD 5 Паттерны Ghost и HTLB
DVD 6 Управление, Торговый план.


Как часто бывает с любым торговым шаблоном, многие быстро учатся его распознавать на графике, однако продолжают терять деньги, торгуя его. 

Если это происходит и с вами, то : 
* Возможно, вам необходимо уточнить какую-то небольшую деталь или сконцентрироваться на каком-то нюансе. 
* Возможно, что другие используют больший тайм-фрейм, чтобы фильтровать свои сделки, или, возможно, ваши точки входа совпадают, но они лучше управляют своей сделкой. 
* Возможно, вам нужно узнать готовые наработки и применить их под себя.

Рекомендую прочитать посты "Введение в стратегию 4х4" 

Более полное /расширенное (все части) описание  есть в книге "Woodie's CCI, Trade the Patterns".
Русский перевод можно заказать - тут


код для видео  www.voloshyn.blogspot.com





22 ноября 2010 г.

стратегия торговли (продолжение...)



Если задуматься обо всех трейдерских статьях, книгах и руководствах, то можно выделить несколько конкретных мыслей, которые новичку следует взять на заметку. 

1. В течение дня рынок движется вверх и вниз. 

2. Дневная свеча покажет только значения OHLC (цены открытия, максимум, минимум, закрытия) за этот день. 

3. Если вы хотите более детально изучить отдельный день, вы делите действия цены этого ценового бара на более мелкие части. Это может основываться или выражаться в делении на части по времени, объемам, в тиках или ренджах. Наблюдение за ценой в часовом масштабе даст вам 6-7 ценовых свечей за сессию. Некоторые рынки работают круглосуточно, но в определенные часы объем торгов значительно падает. 

4. Если вы используете более короткие или мелкие масштабы для наблюдения за ценой в течение дня, вы заметите, что за день происходит много явных и определенных движений цены. Цена может двигаться в линейном направлении вверх или вниз. Это называется направленным трендом. Общее ценовое движение может быть в одном направлении, но на своем протяжении иметь ряд движений цены вверх \ вниз и также будет считаться трендовым, а все эти «откаты» будут просто попытками участников рынка найти равновесие и приостановить цену. Цена также может идти вбок или оставаться в узком коридоре. 

5. Тренд должен быть определен непосредственно на том графике, который вы используете для работы. Часовой тренд может быть восходящим, судя по последним 60-ти ценовым барам, но если вы увеличите масштаб и уменьшите временной интервал ценовых свечей, то можете увидеть что-то похожее на сильный нисходящий тренд, что будет являться нормальным откатом для более крупного временного интервала. Тренд нужно определять на конкретном графике. 

6. Предполагается отсутствие влияния любых новостей, и движение цены определенного контракта в течение дня является выражением объёма сделок, основанных на интересе в покупке \ продаже трейдеров всего мира. 

7. В любой точке торгового дня рынок может прекратить движение в одном направлении, развернуться и начать двигаться в другом направлении. Это – точка равновесия в рынке. Она образует уровень поддержки под ценой или уровень сопротивления над ценой. Чем меньшую единицу измерения вы используете для наблюдения за рыночными действиями, тем больше зон сопротивления \ поддержки вы можете заметить. Некоторые смотрят уровни поддержки \ сопротивления только на 60-минутных графиках и затем переносят их на графики с более мелкими фреймами. Иначе на ваших мелких графиках не будет видно ничего, кроме горизонтальных линий; так или иначе – на больших фреймах они (уровни) имеют большее значение. 

8. Вы можете представить себе эти зоны поддержки \ сопротивления как этажи многоэтажки без ступеней или лифтов между ними. Если цена застряла на 25-м этаже и хочет добраться до 26-го этажа, ей необходимо пробиться через сопротивление на этаж выше. То же самое с нисходящим движением. Пока под ценой не сломана поддержка, цена застрянет между ней и сопротивлением над собой. 

9. Многие трейдеры внимательно следят за этими уровнями в течение дня, считая, что их определяет большинство и, наблюдая в прошлом зависимость между этими уровнями и рыночными разворотами, будут ожидать такой же зависимости в будущем. 

10. Есть ограниченное количество контрактов, которые могут торговаться в определенный день. Если цена растет – должен быть кто – то, желающий заплатить больше за контракт и кто – то, готовый принять предложенную цену. Как только они совпадут, состоится взаимное погашение их ордеров, и это будет считаться 1 единицей объёма за торгуемый контракт. (биржевой рынок) 

11. Как только вы открыли сделку по определенному вами сигналу, вы хотите, чтобы рынок сразу двинулся в определенном вами направлении и достиг определенного вами профита прежде, чем он пойдет в обратном направлении и дойдет до вашего защитного ордера. В торговле вы можете как зарабатывать очень быстро, так и очень быстро терять деньги в зависимости от метода входа и управления вашей сделкой. 

12. Если вы думаете, что рынок будет расти и открываете длинную позицию, поймите, что это произойдет только при наличии коллективного спроса среди трейдеров всего мира в момент открытия вами сделки. 

13. Если вы пытаетесь следовать за восходящим трендом на основании последнего ценового движения и намереваетесь купить на откате, то вы должны купить в пределах такой цены, чтобы ваш максимальный стоп – лимит мог находиться на донышке. Если вы входите в рынок и используете стоп в 10 тиков, и ваш вход оказался поспешным относительно сформированного донышка на 1 тик, вы выйдете с убытком в 10 тиков. Более того, если вы видите сформированное дно и открываетесь на 11 тиков выше него, и цена повторно тестирует уровень этого дна, вас выбьет аналогично. Каждый раз ваш стоп задевает 1 тиком, но убыток на торговом счете будет равен 10 тикам, вашему полному стопу. 

14. Еще один применяемый метод, где могут быть использованы исторические уровни поддержки \ сопротивления – это индикатор в виде какой – либо скользящей средней. Вид линии, созданной по формуле, будет зависеть от количества периодов, указанных в формуле. Обычно принимается величина в 5, 15, 34, 50 и 100 периодов. Эти линии можно считать автоматически прочерченными линиями тренда, но имейте ввиду – они всегда запаздывают, не учитывая текущей рыночной цены. 

15. Третий метод наблюдения за поддержкой \ сопротивлением – это использование симметрии и пропорций последнего хода цены, математические расчеты. Они строятся непосредственно по последним ценовым движениям и прекрасно работают, в том числе для расчета предполагаемой прибыли. 

16. Можно использовать другие индикаторы, чтобы увидеть действия цены разными способами. Их список бесконечен, так как люди продолжают искать Святой Грааль, или метод, который позволит им находить лучшие точки входа \ выхода, или хотя бы указывать, в какую сторону собирается двинуться рынок. В любом случае, все индикаторы основаны на исторических ценовых движениях и не могут ничего предсказывать, кроме как показать исторические уровни поддержки \ сопротивления. 

17. Для того, чтобы цена контракта двигалась, необходимы совместные действия трейдеров, открывающих \ закрывающих рыночные позиции. В одном направлении цена будет двигаться только тогда, когда большинство изъявит желание и готовность платить за контракт или большую цену, чем текущая – тогда движение цены будет восходящим; или меньшую цену – что приведет к нисходящему движению цены. Это можно наблюдать в простых экономических условиях, если принять, что предложение ограничено количеством единиц. Пока растущий спрос будет двигать цену в сторону роста, трейдеры будут вынуждены платить больше и больше, чтобы войти в рынок. Для коротких позиций – наоборот. 

18. Выбрав подходящий вам графический шаблон, подсчитайте – сколько раз он появляется на графике с определенным фреймом. Если, например, он случается 10 раз на графике с периодом 15Range, а вам хотелось бы зайти в рынок 20 раз – перейдите на более мелкий фрейм с периодом в 5Range. Если же вы хотите открываться только 3 раза в день, вам стоит использовать больший тайм фрейм с периодом, скажем, в 25Range. Не торгуйте не в своем фрейме, иначе вы будете вскакивать в рынок на каждом колебании цены, или будете открывать сделки от скуки. 

19. Никогда, открывая сделку, вы не будете знать на 100%, возьмете ли вы в ней прибыль. В трейдинге очень значительна роль вероятностей. Ваша работа – просто ждать шаблон, который показал хорошую историческую вероятность успеха, и открыть сделку при его появлении. 

Вам достаточно сделать 1 прибыльную сделку в день, чтобы зарабатывать на жизнь трейдингом. 

Трейдинг может казаться очень простым, но на самом деле потребует от вас усилий наибольших, чем вы где либо прикладывали. Возможно, это потому, что все мы, глядя на исторические графики, с определенной долей уверенности говорим: «вот здесь бы я вошел» и «вот здесь бы я вышел». Глядя на левую сторону графика, мы способны входить \ выходить и в результате брать 95% прошедших восходящих и нисходящих движений. 

Нет! Мы покупаемся на том, что верим, будто успешные трейдеры делают это ежедневно, очень редко терпят убытки и денег у них столько, будто они их сами печатают. Эта ошибочная уверенность не приведет ни к чему, кроме огромного разочарования. 

Успешный трейдинг сводится к правильному пониманию рынка, в котором вы торгуете. Вы должны учитывать, где находятся различные уровни поддержки \ сопротивления и хорошо понимать, что «должно» произойти, когда цена подходит близко к ним. 

Затем – вам нужен четкий и простой торговый план. Он должен содержать шаблоны и правила входа, и шаблоны и правила выхода из сделок. 

Пока вы не научитесь последовательно торговать этот шаблон с должным управлением капитала, все остальное бесполезно. 

Нельзя сказать, что вы каждый раз будете делать деньги, когда будете видеть какой либо шаблон, но вы будете видеть, какими должны быть установки для входа в рынок. 

Если вы принимаете торговые установки по своему торговому плану, то, по крайней мере, вы попробуете позволить вероятностям работать больше на вас, чем против вас. Вашей наработкой должно быть нечто большее, чем определенный, подходящий по своим параметрам шаблон, снова и снова возникающий на графиках. Наработка – это статистически повторяющийся шаблон, используемый трейдером для извлечения пунктов прибыли с более высокой вероятностью выигрыша, чем проигрыша. Эти шаблоны не только промелькивают на вашем экране в случайные моменты времени и проверяют вашу способность среагировать и открыть сделку. Наоборот, они развиваются медленно. 

Зарабатывающие трейдеры очень хорошо знают, что должны быть очень терпеливы, пока шаблон «дозревает». 

Не спешите, пересмотрите свои правила входа и убедитесь, что у вас есть все необходимые для входа установки. Вы не должны чувствовать никакого страха во время развития и формирования своей «наработки». Вы знаете, что у этого шаблона вероятность успеха значительно превышает вероятность провала. Ваша задача – в нужное время нажать кнопку и открыть сделку, и затем позволить рынку двигаться. После того, как ордер установлен, не делайте ничего, что могло бы как-либо повлиять на рынок. Он будет просто двигаться в направлении, продиктованном непрерывным потоком ордеров, открывающих и закрывающих сделки. В то же мгновение, когда исполнился ваш ордер, должен быть размещен защитный стоп – ордер. 

............. продолжение 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
!!! подробнее стратегия разбирается и практикуется на авторских ресурсах 
ТОЛЬКО по этим адресам:

http://www.voloshyn.blogspot.com 

по вопросам доступа пишите majestastraders@gmail.com 
------------------------------------------------------------------------------------------------