30 ноября 2010 г.

Volume

Отличный ресурс для тех, кто использует уровни объемов в своей торговле.

Объемы фьючерсов
Сервис визуального представления объемов фьючерсных сделок по отчетам CME.

Объемы опционов
Сервис визуального представления объемов опционых сделок по отчетам CME.

Описание

Слева показано распределение объемов сделок по ценовым уровням за указанный период, ценовые отметки расставлены по локальным максимумам. Для данных за один день справа показан график цены в виде баров High/Low с периодом 30 минут, под ним - классический профиль рынка.

Данные представлены на сайте  +home   

25 ноября 2010 г.

Woodie CCI DVD

Woodies CCI Home Study Course

DVD 1 Введение, Содержание панели
DVD 2 Паттерны ZLR и TT
DVD 3 Паттерны GB100 и TLB
DVD 4 Паттерны Famir и Vegas
DVD 5 Паттерны Ghost и HTLB
DVD 6 Управление, Торговый план.


Как часто бывает с любым торговым шаблоном, многие быстро учатся его распознавать на графике, однако продолжают терять деньги, торгуя его. 

Если это происходит и с вами, то : 
* Возможно, вам необходимо уточнить какую-то небольшую деталь или сконцентрироваться на каком-то нюансе. 
* Возможно, что другие используют больший тайм-фрейм, чтобы фильтровать свои сделки, или, возможно, ваши точки входа совпадают, но они лучше управляют своей сделкой. 
* Возможно, вам нужно узнать готовые наработки и применить их под себя.

Рекомендую прочитать посты "Введение в стратегию 4х4" 

Более полное /расширенное (все части) описание  есть в книге "Woodie's CCI, Trade the Patterns".
Русский перевод можно заказать - тут


код для видео  www.voloshyn.blogspot.com





22 ноября 2010 г.

стратегия торговли (продолжение...)



Если задуматься обо всех трейдерских статьях, книгах и руководствах, то можно выделить несколько конкретных мыслей, которые новичку следует взять на заметку. 

1. В течение дня рынок движется вверх и вниз. 

2. Дневная свеча покажет только значения OHLC (цены открытия, максимум, минимум, закрытия) за этот день. 

3. Если вы хотите более детально изучить отдельный день, вы делите действия цены этого ценового бара на более мелкие части. Это может основываться или выражаться в делении на части по времени, объемам, в тиках или ренджах. Наблюдение за ценой в часовом масштабе даст вам 6-7 ценовых свечей за сессию. Некоторые рынки работают круглосуточно, но в определенные часы объем торгов значительно падает. 

4. Если вы используете более короткие или мелкие масштабы для наблюдения за ценой в течение дня, вы заметите, что за день происходит много явных и определенных движений цены. Цена может двигаться в линейном направлении вверх или вниз. Это называется направленным трендом. Общее ценовое движение может быть в одном направлении, но на своем протяжении иметь ряд движений цены вверх \ вниз и также будет считаться трендовым, а все эти «откаты» будут просто попытками участников рынка найти равновесие и приостановить цену. Цена также может идти вбок или оставаться в узком коридоре. 

5. Тренд должен быть определен непосредственно на том графике, который вы используете для работы. Часовой тренд может быть восходящим, судя по последним 60-ти ценовым барам, но если вы увеличите масштаб и уменьшите временной интервал ценовых свечей, то можете увидеть что-то похожее на сильный нисходящий тренд, что будет являться нормальным откатом для более крупного временного интервала. Тренд нужно определять на конкретном графике. 

6. Предполагается отсутствие влияния любых новостей, и движение цены определенного контракта в течение дня является выражением объёма сделок, основанных на интересе в покупке \ продаже трейдеров всего мира. 

7. В любой точке торгового дня рынок может прекратить движение в одном направлении, развернуться и начать двигаться в другом направлении. Это – точка равновесия в рынке. Она образует уровень поддержки под ценой или уровень сопротивления над ценой. Чем меньшую единицу измерения вы используете для наблюдения за рыночными действиями, тем больше зон сопротивления \ поддержки вы можете заметить. Некоторые смотрят уровни поддержки \ сопротивления только на 60-минутных графиках и затем переносят их на графики с более мелкими фреймами. Иначе на ваших мелких графиках не будет видно ничего, кроме горизонтальных линий; так или иначе – на больших фреймах они (уровни) имеют большее значение. 

8. Вы можете представить себе эти зоны поддержки \ сопротивления как этажи многоэтажки без ступеней или лифтов между ними. Если цена застряла на 25-м этаже и хочет добраться до 26-го этажа, ей необходимо пробиться через сопротивление на этаж выше. То же самое с нисходящим движением. Пока под ценой не сломана поддержка, цена застрянет между ней и сопротивлением над собой. 

9. Многие трейдеры внимательно следят за этими уровнями в течение дня, считая, что их определяет большинство и, наблюдая в прошлом зависимость между этими уровнями и рыночными разворотами, будут ожидать такой же зависимости в будущем. 

10. Есть ограниченное количество контрактов, которые могут торговаться в определенный день. Если цена растет – должен быть кто – то, желающий заплатить больше за контракт и кто – то, готовый принять предложенную цену. Как только они совпадут, состоится взаимное погашение их ордеров, и это будет считаться 1 единицей объёма за торгуемый контракт. (биржевой рынок) 

11. Как только вы открыли сделку по определенному вами сигналу, вы хотите, чтобы рынок сразу двинулся в определенном вами направлении и достиг определенного вами профита прежде, чем он пойдет в обратном направлении и дойдет до вашего защитного ордера. В торговле вы можете как зарабатывать очень быстро, так и очень быстро терять деньги в зависимости от метода входа и управления вашей сделкой. 

12. Если вы думаете, что рынок будет расти и открываете длинную позицию, поймите, что это произойдет только при наличии коллективного спроса среди трейдеров всего мира в момент открытия вами сделки. 

13. Если вы пытаетесь следовать за восходящим трендом на основании последнего ценового движения и намереваетесь купить на откате, то вы должны купить в пределах такой цены, чтобы ваш максимальный стоп – лимит мог находиться на донышке. Если вы входите в рынок и используете стоп в 10 тиков, и ваш вход оказался поспешным относительно сформированного донышка на 1 тик, вы выйдете с убытком в 10 тиков. Более того, если вы видите сформированное дно и открываетесь на 11 тиков выше него, и цена повторно тестирует уровень этого дна, вас выбьет аналогично. Каждый раз ваш стоп задевает 1 тиком, но убыток на торговом счете будет равен 10 тикам, вашему полному стопу. 

14. Еще один применяемый метод, где могут быть использованы исторические уровни поддержки \ сопротивления – это индикатор в виде какой – либо скользящей средней. Вид линии, созданной по формуле, будет зависеть от количества периодов, указанных в формуле. Обычно принимается величина в 5, 15, 34, 50 и 100 периодов. Эти линии можно считать автоматически прочерченными линиями тренда, но имейте ввиду – они всегда запаздывают, не учитывая текущей рыночной цены. 

15. Третий метод наблюдения за поддержкой \ сопротивлением – это использование симметрии и пропорций последнего хода цены, математические расчеты. Они строятся непосредственно по последним ценовым движениям и прекрасно работают, в том числе для расчета предполагаемой прибыли. 

16. Можно использовать другие индикаторы, чтобы увидеть действия цены разными способами. Их список бесконечен, так как люди продолжают искать Святой Грааль, или метод, который позволит им находить лучшие точки входа \ выхода, или хотя бы указывать, в какую сторону собирается двинуться рынок. В любом случае, все индикаторы основаны на исторических ценовых движениях и не могут ничего предсказывать, кроме как показать исторические уровни поддержки \ сопротивления. 

17. Для того, чтобы цена контракта двигалась, необходимы совместные действия трейдеров, открывающих \ закрывающих рыночные позиции. В одном направлении цена будет двигаться только тогда, когда большинство изъявит желание и готовность платить за контракт или большую цену, чем текущая – тогда движение цены будет восходящим; или меньшую цену – что приведет к нисходящему движению цены. Это можно наблюдать в простых экономических условиях, если принять, что предложение ограничено количеством единиц. Пока растущий спрос будет двигать цену в сторону роста, трейдеры будут вынуждены платить больше и больше, чтобы войти в рынок. Для коротких позиций – наоборот. 

18. Выбрав подходящий вам графический шаблон, подсчитайте – сколько раз он появляется на графике с определенным фреймом. Если, например, он случается 10 раз на графике с периодом 15Range, а вам хотелось бы зайти в рынок 20 раз – перейдите на более мелкий фрейм с периодом в 5Range. Если же вы хотите открываться только 3 раза в день, вам стоит использовать больший тайм фрейм с периодом, скажем, в 25Range. Не торгуйте не в своем фрейме, иначе вы будете вскакивать в рынок на каждом колебании цены, или будете открывать сделки от скуки. 

19. Никогда, открывая сделку, вы не будете знать на 100%, возьмете ли вы в ней прибыль. В трейдинге очень значительна роль вероятностей. Ваша работа – просто ждать шаблон, который показал хорошую историческую вероятность успеха, и открыть сделку при его появлении. 

Вам достаточно сделать 1 прибыльную сделку в день, чтобы зарабатывать на жизнь трейдингом. 

Трейдинг может казаться очень простым, но на самом деле потребует от вас усилий наибольших, чем вы где либо прикладывали. Возможно, это потому, что все мы, глядя на исторические графики, с определенной долей уверенности говорим: «вот здесь бы я вошел» и «вот здесь бы я вышел». Глядя на левую сторону графика, мы способны входить \ выходить и в результате брать 95% прошедших восходящих и нисходящих движений. 

Нет! Мы покупаемся на том, что верим, будто успешные трейдеры делают это ежедневно, очень редко терпят убытки и денег у них столько, будто они их сами печатают. Эта ошибочная уверенность не приведет ни к чему, кроме огромного разочарования. 

Успешный трейдинг сводится к правильному пониманию рынка, в котором вы торгуете. Вы должны учитывать, где находятся различные уровни поддержки \ сопротивления и хорошо понимать, что «должно» произойти, когда цена подходит близко к ним. 

Затем – вам нужен четкий и простой торговый план. Он должен содержать шаблоны и правила входа, и шаблоны и правила выхода из сделок. 

Пока вы не научитесь последовательно торговать этот шаблон с должным управлением капитала, все остальное бесполезно. 

Нельзя сказать, что вы каждый раз будете делать деньги, когда будете видеть какой либо шаблон, но вы будете видеть, какими должны быть установки для входа в рынок. 

Если вы принимаете торговые установки по своему торговому плану, то, по крайней мере, вы попробуете позволить вероятностям работать больше на вас, чем против вас. Вашей наработкой должно быть нечто большее, чем определенный, подходящий по своим параметрам шаблон, снова и снова возникающий на графиках. Наработка – это статистически повторяющийся шаблон, используемый трейдером для извлечения пунктов прибыли с более высокой вероятностью выигрыша, чем проигрыша. Эти шаблоны не только промелькивают на вашем экране в случайные моменты времени и проверяют вашу способность среагировать и открыть сделку. Наоборот, они развиваются медленно. 

Зарабатывающие трейдеры очень хорошо знают, что должны быть очень терпеливы, пока шаблон «дозревает». 

Не спешите, пересмотрите свои правила входа и убедитесь, что у вас есть все необходимые для входа установки. Вы не должны чувствовать никакого страха во время развития и формирования своей «наработки». Вы знаете, что у этого шаблона вероятность успеха значительно превышает вероятность провала. Ваша задача – в нужное время нажать кнопку и открыть сделку, и затем позволить рынку двигаться. После того, как ордер установлен, не делайте ничего, что могло бы как-либо повлиять на рынок. Он будет просто двигаться в направлении, продиктованном непрерывным потоком ордеров, открывающих и закрывающих сделки. В то же мгновение, когда исполнился ваш ордер, должен быть размещен защитный стоп – ордер. 

............. продолжение 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
!!! подробнее стратегия разбирается и практикуется на авторских ресурсах 
ТОЛЬКО по этим адресам:

http://www.voloshyn.blogspot.com 

по вопросам доступа пишите majestastraders@gmail.com 
------------------------------------------------------------------------------------------------

19 ноября 2010 г.

«вышли мы все из народа... испугались и снова зашли.»

Сергей Азимов, бизнес-тенер, психолог, бизнесмен, вице-президент центра Иррациональной Психологии Германии, автор Новой Программы Адаптации Бизнеса, очень увлекательный, яркий, непредсказуемо-удивительный и чертовски успешный человек. http://nerabota.ru

Из книги Как зарабатывать деньги без стартового капитала.


1.Критерии основной массы, или – «вышли мы все из народа... испугались и снова зашли.»

Глава о том как труд делал из обезьяны уставшую обезьяну, или «Куда ведет тебя то, что ты делаешь каждый день?»

Каждый раз задавая этот вопрос, слышу в ответ, десятки различных разъяснений, но вывод к которому люди сами же и приходят, как правило один и тот же:
Если ты не идешь (бежишь, несешься, стремишься, мчишься как ошпаренный) к своей звезде, то ты служишь СРЕДСТВОМ, для достижения целей других капиталистов – эксплуататоров-профессионалов-любителей ставить народ буквой «Г».
И на вопрос-как прошел вчерашний день? Я слышу глас народа...
- вчера я работал для того чтобы зарабатывать зарплату и по получении, проесть ее в течение последующих 20-ти дней. (Если пропить, то два дня)
Скажите, какие мысли были у вас в голове, когда вы писали заявление о приме на эту работу?
- Ну, разумеется, я буду получать денег в два раза больше, чем теперь, и вот тогда начнется жизнь полная приключений, вина, кина и домина.
Вот он миг победы. Ты уже шестой год входишь в свой любимый горячий цех, в свою любимую ночную смену. Тобой гордится страна и ты сам гордишься собой – еще два месяца и ты сможешь, наконец, поменять третью смену на вторую.
- вчера я работал над тем чтобы защитить диссертацию, для того, чтобы она была и чтобы я был диссертированный.
Скажите, когда вам до защиты диссертации оставался год, какие мысли были у вас в голове?
- Ну, разумеется, как только защищу..., защитю..., в общем одержу победу, над диссертацией, вот тогда начнется жизнь, полная приключений, вина, кина и домина...
Вот он миг победы. Ты выскакиваешь на улицу с воплем – я защитник диссертаций, я это сделал, я...я...я... и слышишь от прохожего – ну и что, я тоже защитник...
...двух...
...был...
...дай рубль узкому специалисту
- вчера я встал в 7 утра, чтобы в 9 открыть мой магазин (мастерскую, парикмахерскую, цех), пахал как проклятый целый день, чтобы вечером в 9 его закрыть и в 11 быть дома. До часу ночи занимался бухгалтерией, чтобы проснуться в 7 утра.
И это называется работать на себя, то есть быть самому себе хозяином.
- вчера я учился делать хорошо свою работу, чтобы не было стыдно перед шефом, за бесцельно пропитую жесть, (или прожитую жизнь)
- вчера я молчал опустив очи долу, когда шеф перековывал мою зарплату на орало.
- вчера я не вышел на работу, потому что думал, что вышел.
- и позавчера я...
- и ты...
- и он..., она, в общем целая страна.
- а куда деваться?
А вокруг нищие толпами стоять..., и рубль за деньги не считають... И тишина...
Куда ведет тебя то, что ты делаешь каждый день?
Резюме: 95% людей живут в режиме «сегодняшнего дня» не задумываясь, или смутно представляя, к чему ведет их деятельность.


Глава о зависимости, или «мне (не) нравится твоя наивность.»

«Зависимость бывает ра-а-азная, но я завишу, (зависю?) только сам от себя,» – скажешь ты, и будешь по-своему прав, а по-моему нет.
Если ты наточив ножик , стоишь самостоятельный такой в кустах.
Поджидаешь прохожих и просишь у них деньги при помощи пистолета, то это называется работа на себя.
Ты создал свое рабочее место на рынке труда сам, и твое финансовое положение зависит от тебя.
И уйдешь ты оттуда либо сам, либо с помощью людей в черном.
А если ты покрасив палку в черно-белый цвет, стоишь радостный такой в кустах. Поджидаешь проезжих и просишь у них деньги при помощи радара, то это называется работа на дядю или служба, которая на первый взгляд как будто не видна.
Тебя поставили на это рабочее место, с расчетом получать львиную долю с твоего труда, и уйдут тебя оттуда, когда сочтут нужным, или скорее ненужным. Как дядя решит.
Если ты пришел на базар, вытащил горсть китайских мерседесов и давай продавать их по углам, да закоулочкам, то это называется работа на себя, несмотря на особенности национального базара.
И вопросов, которые тебе необходимо решать самому. – штук шестьсот. Поэтому хочешь – не хочешь, научишься разговаривать руками, держать взгляд, находить место, время, товар, деньги, людей, отмазки.
А вот если тебя поставили на базар, дали два мешка оленьей чешуи и сказали, чтоб к вечеру здесь же стоял с деньгами, как конь перед братвой, то это называется опять же – работа на дядю или – как скажут, так и встану.
И единственное, что ты здесь научишься, – обманывать и материться.
Самое ужасное заключается в том, что работая на кого-то, ты отучаешься думать, так как в большей степени, ты выполняешь чужие приказы и мышцы в голове твоей, отвечающие за смекалку, живучесть, находчивость напоминают экспонат из музея «Амебы скоростные».
Делая механически ту или иную работу, ты приходишь в ужас, от одной только мысли об увольнении, так как последние 12 лет, ты только и делал, что присверливал верхнюю перемычку к нижней стенке. И ты ждешь не дождешься стокиллограмового спасательного круга под названием «Пенсия», который (извините, – на который) кидает тебя государство.
Парень, если ты больше ничего в этой жизни делать не умеешь, от кого зависит твое финансовое положение?
Резюме: работая по найму, ты лишаешься (за редким исключением) возможности тренировать свое умение жить ( и выживать) в этом мире.

И еще раз о правильности постановки цели, или - что посеял, то и прожрал, а удивленью нет конца.

Одно из основных правил – начинать нужно с конца. То есть с поиска истинной причины, для чего тебе это надо.
Причем изначально хорошо знать, что существуют две основные теории объясняющие большинство (не)человеческих поступков:
Первая: фрейдовская – в основе (предположим, несхождения дебета с кредитом) лежит либидо.
Вторая: (так и не вспомнил чья) - в основе (предположим, гнева богов) комплекс неполноценности.

То есть:
Нужен тебе дробовик, или тебе надоело быть чмом? 
Тебе нужен бокс & бицепс, или ты забыл, когда в последний раз тебя кто-то уважал?
Тебе нужны бабки, тачки, шмотки, или тебе никто не дает?
Ты хочешь помочь городу или стране, или тебе нужны власть и деньги этого Кресла?
Ты любишь стучать каской по рельсам, или ты хочешь есть?
Тебе необходимо сверло, или тебе нужна дырка?
Ты так любишь секс, или просто больше ничего делать не умеешь?
Тебе важны шашечки на такси, или тебе надо доехать? (Взято у Т. Гагина)
Тебе важен БМВ, или количество слюны соседей?
Самое плохое, что очень часто человек с дробовиком, деньгами и властью, так и остается невылеченным чмом с маленькой буквы.

Кто предупрежден, тот не изможден.

Теперь техника:

1. Сначала придумать, - чего ты хочешь?
2. Затем подумать, - оно тебе точно надо?
Надо ли тебе именно это?
И по какой причине?
Существует ли другой метод достижения этой цели?
3. А потом, то что ты придумал, умножь на сто.

И еще раз о важности пункта № 2:
Большое количество людей не могут найти истинную причину своих желаний, стремлений и поступков и тратят свою жизнь на достижение целей, которые не приносят ничего, кроме вопроса самому себе, - «И что? Это всё? А где счастье? И что дальше?»
Например, тебе жизненно важно:
1. Поступить в институт.
2. Выучить канадский или бразильский язык.
3. Устроиться на работу.
4. Купить Жигули (или машину).
5. Купить квартиру (или дом в пять (или в восемь(в зависимости от соседей) этажей).
6. Купить кольцо (или часы) за 40 000 €.
А теперь очень важная фаза: поиск и нахождение истинной причины, - «зачем тебе это надо?»

1. Институт.
А. Не знаю. Нужно высшее образование. Нужны корочки. Без «вышки» - никуда не устроишься.
Б. Нужно развивать мозги. Расширять кругозор, лексикон. Налаживать будущие связи.

2. Язык.
А. Так меня быстрее возьмут куда-нибудь работать. Престижно сказать какую-нибудь фигню (даже с ошибками), чтобы никто не понял.
Б. Как подспорье к делу (если есть дело). В качестве хобби, для общего развития.

3. Работа.
А. А на что жить? Потому что зарплата хорошая. Такие должности на дороге не валяются. Есть что домой унести.
Б. Нужны деньги.

4. Машина.
А. Потому что круто, клёво, по-кайфу. Престижно. Положение обязывает. Соседям на зависть. Ежедневное производство всеобщего фурора с кормёжкой собственного эго.
Б. Удобно, комфортно переместится из точки А в точку Б.

5. Дом или квартира.
А. Критерий единственный – «должно быть лучше и больше чем у ....», потому что я могу себе (на данный момент) это позволить.
Б. Удобство и комфорт.

6. Кольцо или часы.
А. Все должны видеть и признавать, кто я такой, но так, чтобы я видел, что они видят.
Попытка нивелировать неполноценность внутреннюю, ценностями внешними.
Б. Мне нужно знать сколько времени. Мне нужны надёжные часы. Я люблю украшения, как индейцы бусы.

И после того как ты определил, зачем и почему, тебе все это надо. Ты задираешь планку по принципу «выше некуда, или толще не бывает». 
То есть:
Если это институт, то лучший, - (предположим)МГУ. И основная причина поступления – лучшие знания, связи, может быть гордость за себя самого, - ты принадлежишь к лучшим.
Если языки, - учи сразу пару, или тройку. Развивает мозги безумно.
Если деньги, - то ставишь себе задачи и интересуешься проектами, не меньше чем на миллион. Вопрос или задача поставленная самому себе, будет автоматически искать ответ и решение – природа не терпит пустоты (кроме как в голове, конечно)
Если машина, то самая удобная и комфортная.
Если квартира или дом, то уютное жилье в хорошем районе.
Остальное по вкусу.

Просто нормальный подход нормального человека – «курочка по зернышку ворует», «Москва не сразу грабилась», приводит лишь к тому, что тратятся бесценные годы на достижение ничтожных целей.
Для начала, устроишься слесарем, в следующей жизни родишься вновь прорабом. А позже из прораба до министра дорастешь. Но правильно пел В.В., - «но если туп как дерево, родился баобабом. И будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь.»

Ежедневно ставя себе задачу найти бизнес идею на миллион (не на 1000 не на 2000, - на миллион.) ты заставляешь свои мозги этот долбанный миллион искать, искать, искать, искать.
В конце концов они тебе это найдут, потому что ты им не оставил другого выхода.
И даже если ты ошибешься предположим, в два раза, то я полагаю всегда найдется кто-нибудь, желающий тебя утешить, когда люди будут смеяться: «Смотрите, Лох идет. Вместо миллиона, заработал вонючие 500 000.»

Резюме: Чем круче цель, тем круче ты становишься сам, если ты это сделал. Причем первые плоды ты пожинаешь уже в самом начале.
Вот только причина крутости должна объяснятся только лишь тем, что ты сам стал ЛИЧНОСТЬЮ НА МИЛЛИОН БАКСОВ.
Просто миллион может уйти, личность – это навсегда!!!!!!!!!!!!!


Книгу читают с начала до конца. Бизнес ведут противоположным образом. Тут начинают с конца, т.е. с цели, и потом делают все, чтобы её достичь.
Гаролд Дженин (амер. менеджер)

12 ноября 2010 г.

Составляющие успеха превосходных трейдеров

Считается, что перспективные трейдеры фьючерсами должны обладать определенным чутьем в трейдинге. Однако многие профессиональные трейдеры, такие как Билл Липшитц, Эд Сейкота и Гари Билфельдт, считают, что у всех инвесторов-новичков есть возможность приобрести черты характера успешного трейдера. Независимо от финансового инструмента, используемого в трейдинге, эта основная составляющая успеха совместима со всеми видами рынков без исключения. В конечном итоге, именно люди поднимают и опускают рыночные цены. В конце дня рынок становится отражением коллективных человеческих эмоций. 

Одним из главных неотъемлемых признаков успешного трейдинга является дисциплина. Следование плану при совершении сделок – установившаяся практика для выдающихся трейдеров. Это план трейдинга с заранее установленными правилами, которые разрабатывают трейдеры, чтобы выработать стратегию входа и выхода с рынка. Планы трейдинга помогают трейдерам в принятии приоритетных решений, касающихся точек входа и выхода. Проблема в том, что многие трейдеры товарными фьючерсами склонны нарушать свои собственные правила, когда при заключении сделки их захлестывают эмоции. Когда рынок активен, легко подсесть на адреналин, который затуманивает рассудок и заставляет его принимать неверные решения. В этом смысле отличная самодисциплина необходима трейдеру, чтобы его действия стали точными, как часовой механизм. Когда план трейдинга перед использованием протестирован на исторических ценах, он помогает трейдеру значительно увеличить вероятность выигрыша в сделке. 

Другая составляющая преуспевающего трейдера – это страсть к трейдингу. Будучи страстно увлеченным, трейдер вряд ли будет неохотно проводить бесчисленное количество часов, проверяя и перепроверяя систему трейдинга по различным сценариям. Трейдеры, увлеченные тем, что они делают, определенно имеют шанс стать успешными трейдерами, поскольку имеют желание много работать для достижения своих целей. Они также по природе дисциплинированы и работают по заранее установленному порядку. 

В то время, как дисциплина и страсть являются двумя важными отличительными чертами успешного трейдера, их явно недостаточно для его хорошей подготовки. Однако сценарий зачастую меняется ВО ВРЕМЯ сделки, когда на сцену выходят эмоции. Без предопределенных правил трейдинга и без здравого смысла в такие моменты легко сойти с дистанции. Многие трейдеры фьючерсами часто бывают ослеплены своими эмоциями, когда они действуют, поэтому принимают неправильные решения и заканчивают игру убытками. Что действительно необходимо, так это сильное стремление победить и готовность проиграть. 

Эти две составляющие формулы успеха могут звучать противоречиво, но в действительности дополняют друг друга, поскольку должны применяться в сделке в разное время. Трейдер с сильным стремлением победить не выйдет из сделки преждевременно. Он точно знает, когда нужно закрывать позиции и полностью следует своим правилам. С другой стороны, если он терпит убытки в сделке, он не будет сомневаться и сразу же выйдет из нее, как только сработает стоп-заказ. Он необходим, чтобы избежать еще больших убытков при ухудшении положения. 

На самом деле, существуют некоторые трейдеры с подсознательным желанием проиграть в сделке. Они не следуют своим правилам трейдинга и выходят из сделки до того, как она принесет соответствующую прибыль. И наоборот, они слишком долго остаются с открытой позицией, когда терпят убытки, надеясь, что все изменится к лучшему. В конечном итоге они не зарабатывают в прибыльных сделках и теряют больше чем нужно в убыточных. 

Превосходный трейдер соблюдает баланс знаний, опыта и контроля эмоций. Зная обо всех этих составляющих, есть причина полагать, что у каждого новичка есть потенциал стать воистину великим трейдером на любом рынке. 

Отличный блог о фьючерсах и не только - www.futures101.ru

4 ноября 2010 г.

ClusterDelta - платформа анализа объемов


Платформа независимая - никакого другого ПО для работы платформы не требуется.

Функционал платформы:

кластерный график
объем, дельта, объем х дельта, аск х бид
фильтры на отображение данных
фильтр на определенный объем
самые различные цветовые настройки интерфейса
профиль объема за необходимый период
два альтернативных канала связи к серверам данных
настройка на любой часовой пояс
практически полное ОНЛАЙН обновление (1 раз в 10 секунд)


Кластерный график может быть представлен в виде объемов, в виде дельты, в виде объема и дельты по цене, в виде кол-ва заявок Ask и Bid

Для упрощения визуального восприятия, максимальные объемы подсвечиваются разными цветами - для фильтра мелких объемов можно установить нижнюю (minor) и верхнюю (major) границы фильтров. Все что ниже нижней границы фильтра - не подсвечивается. Объем от нижней до верхней границы имеет отдельную цветовую настройку (Cluster Filter Minor Bg), объемы выше верхней границы также имеют собственную цветовую настройку (Cluster Filter Major Bg). Максимальный объем выше верхней границы подсвечивается отдельно (Cluster Max Volume Bg).

Профиль объема в левой части строится отдельно (от тех данных, что в основной части экрана) за указанный период времени.

В случае возникновения форс-мажорных ситуации на стороне сервера программа автоматически переключится на другой сервер по альтернативному каналу связи

Сайт разработчика  http://clusterdelta.com 

1 ноября 2010 г.

Trading CCI, CCI50

В 2005-2006 гг из чата WCCI были удалены несколько модераторов.
Модераторы предлагали свои оптимизации системы и торговлю в виде стратегии!

но они не пропали и продолжают оптимизацию и прибыльную торговлю........... также проводят семинары ...





Обращение одного из модераторов (перевод с англ)

21 мая 2005 года, Verus …… говорит правду ... WOODIE, готов ли ты к раскрытию правды?


Распечатка комментариев … наслаждайтесь правдой … и раскройте глаза.


Sports: я был очень поражен рекцией Вуди, когда он отстранил меня не только от модераторства, но и вообще из trading room. И хотя вы меня и не спрашивали о причинах, почему он это сделал, но так как он открыто говорит, что не блокировал мне доступ и что я могу в любой момент зайти, я решил написать здесь свою версию произошедшего.
Также я считал, что если вы делаете что-то честно, правдиво и с самыми лучшими намерениями, то вас будут вспоминать только по-хорошему, и, по-моему, именно так сейчас и получается. 
На самом деле, я думаю, что произошедшее с Вуди омерзительно; в течение многих месяцев я старался помогать не только ему, но и многим другим трейдерам, отдавая им бесплатно много своего труда и времени, и в результате получил от него вот такое обращение. Но поверьте мне, самым возмутительным было для меня было видеть, что Вуди не хватило мужества сказать людям в чате, почему он принял такое решение. 
Он просто ходил вокруг да около вместо того, чтобы сказать : «Я – хозяин этого чата и лишил Verus модераторства только из-за того, что он не хотел делать то, что я ему говорил», или что-то вроде этого.
Хочу пояснить, что у меня никогда не было проблем с Кеном Вудом (Вуди), никаких сосбых отношений у нас с ним не было, мы даже никогда не общались с ним по телефону. Я просто выполнял свои обязанности модератора, потому что мне нравится работать с людьми и помогать им.
3-4 недели назад он начал говорить мне (в личной переписке) не использовать и не предлагать другим в чате CCI 50, потому что, по его словам, запутываю людей. Я всегда отвечал ему, что не понимаю, что происходит и почему он так говорит, потому что, насколько я помню, он сам первый предложил использовать ее на своем сайте, и даже пригласил DrBob на последний семинар TAL в Калифорнии. Он никогда не давал определенного ответа на эти мои вопросы, а только говорил, что «Это сбивает с толку».
Этого я, правда, не мог понять; он сам вместе с DrBob «продвигал» CCI 50, как одну из лучших вещей, но вдруг оказалось, что сделки с использованием CCI 50 приобрели популярность и многие последовали методам DrBob. И тут Вуди очень странным способом стал настойчиво предлагать свои шаблоны. И каждый раз, когда я или кто-нибудь другой выкладывали сделки или говорили о 5034 или 5014, он сразу же отвечал «Базовый CCI лучше!», «Используйте бОльшие тайм – фреймы для классических шаблонов» или «Это классический призрак на 15-мин.графике CCI» и т.п.
Проторговав 8 месяцев по системе Woodie’s CCI, я абсолютно уверенно могу сказать, что сделки с CCI 50, описанные DrBob в его системе, очень понятны, недвусмысленны, и основаны на ясной логической концепции. Вам просто нужен 1 тайм-фрейм, четко определенный размер стопа, вы знаете точки входа и выхода, и даже знаете размер ожидаемой прибыли в случае удачной сделки.
Мне эта система показалась очень интересной, и после объяснений DrBob и основательного ее изучения – я даже закодировал эту стратегию в свою торговую систему – я подумал, что это и есть то, что стОит предлагать другим, это действительно может многим помочь. В итоге я определился и решил, что мне делать.
Для меня это было именно «Трейдеры помогают трейдерам», без всяких личностей и имен - Woodie, или Verus, или DrBob – я размещал в реальном времени свои сделки и объяснял, как я их беру.
Поймите меня правильно, друзья, - я также считаю прекрасными сделки на основании дивергенции, они всегда давали отличные торговые сигналы, еще до Вуди; что Вегас, Призрак и Шаму с соблюдением своих условий хорошо работают в различных рыночных сценариях, и что комбинации различных шаблонов, включая TLB и HTLB, также довольно хорошо себя показывают. Я сам использую их, как торговые инструменты. 
Чего я не могу утверждать – так это то, что ZLR – отличный шаблон и имеет высокий процент прибыльности, или что сайдвиндер сам по себе работает, или что все призраки удачные. Другими словами, некоторые шаблоны WCCI являются рабочими, но по-моему, и это мое личное мнение, сделки DrBob более обоснованны концептуально и математически.
Возвращаясь обратно к ситуации с Вуди, могу сказать, что понимаю, что именно стало последней каплей в получившемся скандале. 
Однажды, примерно неделю назад, у меня возникла проблема с HotCom и я не смог вовремя показать сделку 5034, которая произошла в 9:38 AM EST, и в конце концов я зашел в чат в 10:15 AM EST, разместил эту сделку и коротко объяснил, почему сделал это с опозданием по причине проблем со связью. Чтобы больше помочь остальным разобраться, я добавил описание того, как двигал стоп и объяснил причины выхода из сделки, итог которой составил 40 пп прибыли. В то же самое время модератор все утро ждал появления ZLR или другого сигнала на ER 3', но не смог войти, потому что CCI 14 все время находилась у экстремумов.
Вуди вышел из равновесия и написал мне в личку, что многие трейдеры не понимают и не ценят того, что я делаю, что сегодня утром он получил много писем от трейдеров CCI по этому поводу и что сам он не хочет, чтобы я показывал использование CCI 50 в сделках. 
Еще он сказал, что несправедливо и нечестно по отношению к остальным показывать, что я был в сделке после того, как уже взял профит. Поверьте мне, я был просто поражен тем, что Вуди говорит мне все это! Не то же самое ли делает Gio постоянно без всяких проблем? Она всегда преждевременно открывает покупки и продажи, и хорошо зарабатывает при этом!
Устав от этой мыльной оперы и намереваясь как можно скорее прекратить это все, в прошлый четверг в процессе модераторства я уже не показывал CCI 50 ни на графиках, ни при входах в сделки. Многие стали спрашивать, почему я перестал ее использовать; я просто говорил, что хочу сконцентрироваться на использовании обычного классического CCI. Вуди сказал, что я очень хорошо и правильно работаю.
Здесь я хочу объяснить, что после того, как было сказано не использовать CCI 50 в чате и после того, как Dharma отстранили от модераторства за то, что «она использовала слишком много CCI 50» - это было один раз и очень классно - DrBob, Dharma, я и еще 9 или 10 наших друзей перешли в демо-чат HotComm для обсуждения сделок на основе CCI 50.
Просьбу Вуди мы удовлетворили, не так ли? Он не хотел, чтобы мы говорили о CCI 50 в его чате, поэтому мы ушли для этого в другое место. Сейчас я понимаю, что это было на шей большой ошибкой. 
В прошлую среду, в конце дня, я получил от Вуди личное сообщение с вопросом «Ты здесь?», я ответил ему, и дальше у нас получилась беседа на целый час. Он хотел обсудить со мной «что я делал и почему я это делал». У него не было никаких аргументов кроме того, что ему «не нравится, что я нахожусь в другом чате», и этот факт доказывает, что я перестал быть верным и лояльным к нему. 
Я был очень удивлен и повел себя очень-очень глупо. Я рассказал ему, чем мы занимаемся – я не врал, потому что мне нечего было скрывать – и даже в определенный момент сказал ему, что я не мальчик, а взрослый человек и не обязан отчитываться обо всем, происходящем в моей жизни. Он продолжал утверждать, что я не прав; что я забираю людей из его чата в свой (???), что я настроен против него, и прочее, прочее… другими словами, еще одна мыльная опера.
Я сказал ему, что не понимаю его злости по отношению к некоторым из другого чата из-за CCI 50, ведь он сам приглашал DrBob и продвигал его новую торговую систему на своем сайте. Я сказал, что мы ушли в другой чат только потому, что он сам вынудил нас это сделать, запрещая говорить о CCI 50 в своем чате. Я сказал, что CCI 50 – отличная система для опытных трейдеров и что она может дополнить, а не навредить его системе. Я сказал, что мы действовали открыто и никогда не были против него, ведь использовали свои настоящие ники. Я сказал, что системы Акселератор JeanYus, Призрак Wolfson, TLB GB007, 5034 и 5014 DrBob, TLB NickTrader были разработаны на основе CCI и вместо того, чтобы считать их врагами, стоит отнестись к ним как к друзьям. 
Я даже спросил, почему его так расстраивает мое присутствие в крошечном чате CCI 50, ведь у него нет проблем с другими модераторами, которые также участвуют в других чатах, не имеющих отношение к CCI. Хотя иногда он говорил, что я прав и соглашался со мной, я понял, что ему фактически нечего сказать кроме того, что ему неприятно мое присутствие в другом чате. Другими словами, ему не нравится, что DrBob, Dharma и я объединились в обсуждении CCI 50. 
Я устал от того, что просто бессмысленно трачу время и в итоге просто сказал, что помогал ему и его чату, затрачивая свое время на модераторство и бесплатное предоставление кодов, графиков, рабочих столов и прочего трейдерам WCCI и в конце концов, это его чат и его система, и он один может решить вопрос о моем модераторстве. Как вы уже знаете, я больше не модератор, я был отстранен в четверг вечером. 


Я надеялся, что ему хватит смелости признаться тем, кто будет спрашивать, почему я отстранен от модераторства, но в то же время я был почти уверен, что он не сделает этого. В среду вечером, после нашего разговора примерно в 20:54, вся наша переписка исчезла! 


Он не хотел оставлять доказательств нашего разговора и очистил чат!

21:21:16 {Verus_FL} 5/18/2005 (лично Вуди): Вуди, что случилось с записями?
21:21:46 Verus_FL} Что произошло?
21:22:01 {Iceman} Мой чат исчез.
21:22:18 {woodie} Мне пришлось переустановить чат.


Он не знал, что я скопировал и сохранил его как текстовый документ. Я был уверен, что он сделает что-то подобное, и хотел сохранить нашу переписку как доказательства того, как тот, кому ты безоговорочно помогаешь, в один момент предаст вас без малейших колебаний. Однако, к сожалению для меня, у меня было слишком мало времени и я не сохранил значительной части нашего разговора. В четверг утром я снова ждал от Вуди объяснений, почему он принял такое решение и почему отстранил меня от модераторства, но он не сделал этого. 
Он хотел, чтобы все считали, что я ушел сам! Из-за этого я и решил написать следующее:

10:28:09 {prospero:Verus_FL} мне очень жаль, но я больше не являюсь модератором WCCI после столь длительного нахождения в этом трейдерском сообществе с единственной целью и выгодой для себя – помогать остальным. Я надеялся, что кто-нибудь объяснит, почему Вуди отстранил меня сегодня днем, но этого не произошло. Я хочу, чтобы вы знали, что мне это очень нравилось и будет очень этого не хватать. Продолжайте торговать и удачи!

И снова ни слова объяснений от DA MAN, у него даже хватило наглости написать:

10:30:07 {prospero:woodie} спасибо, Verus, хорошее сообщение.


Был целый шквал сообщений с вопросами, что произошло, почему я больше не модератор и т.п., но в ответ была тишина. Модерировал Biggs, и он был несколько удивлен происходящим, и когда уже ситуация стала выходить из-под контроля, он попросил трейдеров не заниматься ненужными вещами и вернуться к трейдингу.

Тогда я принял свое окончательное решение и написал:

10:39:44 {prospero: 10:40:48 {prospero:Houston2-BOT5} 5/19/2005 (Private): You have been disconnected and blocked by room's moderator!
10:40:49 {prospero:Houston2-BOT5} Disconnected 5/19/2005. _FL} Biggs, я не «ненужная вещь», а человек, а вы, ребята, правда, сосредоточьтесь на трейдинге. Вуди, спасибо за сообщение в 10:30, но пожалуйста, скажи всем, что я не ушел сам и объясни причины, по которым ты отстранил меня от модераторства. Спасибо за все, чему ты меня научил. Увидимся.


И в итоге, после многих месяцев напряженной работы, помогая Вуди и его сообществу, я получил такой ответ:

10:40:48 {prospero:Houston2-BOT5} 5/19/2005 (лично): вы отключены и заблокированы от модераторства в чате!
10:40:49 {prospero:Houston2-BOT5} отключен 5/19/2005.


Продолжение истории вы уже знаете……
ОК, дорогие мои, это был конец Verus как модератора, но не конец его как трейдера!!! Еще увидимся, и спасибо за то, что позволили высказаться на этом блоге. Я собираюсь еще подумать о том, чем заняться в ближайшее время. Сейчас я думаю о создании своего сайта и чата. 
С наилучшими пожеланиями, Ivan Gonima – Verus_FL.


русский перевод  скачать http://www.rapidshare.ru/1676987
50CCI DrBob System.pdf на upload.com.ua



Еще один взгляд на торговлю с CCI.