22 ноября 2010 г.

стратегия торговли (продолжение...)



Если задуматься обо всех трейдерских статьях, книгах и руководствах, то можно выделить несколько конкретных мыслей, которые новичку следует взять на заметку. 

1. В течение дня рынок движется вверх и вниз. 

2. Дневная свеча покажет только значения OHLC (цены открытия, максимум, минимум, закрытия) за этот день. 

3. Если вы хотите более детально изучить отдельный день, вы делите действия цены этого ценового бара на более мелкие части. Это может основываться или выражаться в делении на части по времени, объемам, в тиках или ренджах. Наблюдение за ценой в часовом масштабе даст вам 6-7 ценовых свечей за сессию. Некоторые рынки работают круглосуточно, но в определенные часы объем торгов значительно падает. 

4. Если вы используете более короткие или мелкие масштабы для наблюдения за ценой в течение дня, вы заметите, что за день происходит много явных и определенных движений цены. Цена может двигаться в линейном направлении вверх или вниз. Это называется направленным трендом. Общее ценовое движение может быть в одном направлении, но на своем протяжении иметь ряд движений цены вверх \ вниз и также будет считаться трендовым, а все эти «откаты» будут просто попытками участников рынка найти равновесие и приостановить цену. Цена также может идти вбок или оставаться в узком коридоре. 

5. Тренд должен быть определен непосредственно на том графике, который вы используете для работы. Часовой тренд может быть восходящим, судя по последним 60-ти ценовым барам, но если вы увеличите масштаб и уменьшите временной интервал ценовых свечей, то можете увидеть что-то похожее на сильный нисходящий тренд, что будет являться нормальным откатом для более крупного временного интервала. Тренд нужно определять на конкретном графике. 

6. Предполагается отсутствие влияния любых новостей, и движение цены определенного контракта в течение дня является выражением объёма сделок, основанных на интересе в покупке \ продаже трейдеров всего мира. 

7. В любой точке торгового дня рынок может прекратить движение в одном направлении, развернуться и начать двигаться в другом направлении. Это – точка равновесия в рынке. Она образует уровень поддержки под ценой или уровень сопротивления над ценой. Чем меньшую единицу измерения вы используете для наблюдения за рыночными действиями, тем больше зон сопротивления \ поддержки вы можете заметить. Некоторые смотрят уровни поддержки \ сопротивления только на 60-минутных графиках и затем переносят их на графики с более мелкими фреймами. Иначе на ваших мелких графиках не будет видно ничего, кроме горизонтальных линий; так или иначе – на больших фреймах они (уровни) имеют большее значение. 

8. Вы можете представить себе эти зоны поддержки \ сопротивления как этажи многоэтажки без ступеней или лифтов между ними. Если цена застряла на 25-м этаже и хочет добраться до 26-го этажа, ей необходимо пробиться через сопротивление на этаж выше. То же самое с нисходящим движением. Пока под ценой не сломана поддержка, цена застрянет между ней и сопротивлением над собой. 

9. Многие трейдеры внимательно следят за этими уровнями в течение дня, считая, что их определяет большинство и, наблюдая в прошлом зависимость между этими уровнями и рыночными разворотами, будут ожидать такой же зависимости в будущем. 

10. Есть ограниченное количество контрактов, которые могут торговаться в определенный день. Если цена растет – должен быть кто – то, желающий заплатить больше за контракт и кто – то, готовый принять предложенную цену. Как только они совпадут, состоится взаимное погашение их ордеров, и это будет считаться 1 единицей объёма за торгуемый контракт. (биржевой рынок) 

11. Как только вы открыли сделку по определенному вами сигналу, вы хотите, чтобы рынок сразу двинулся в определенном вами направлении и достиг определенного вами профита прежде, чем он пойдет в обратном направлении и дойдет до вашего защитного ордера. В торговле вы можете как зарабатывать очень быстро, так и очень быстро терять деньги в зависимости от метода входа и управления вашей сделкой. 

12. Если вы думаете, что рынок будет расти и открываете длинную позицию, поймите, что это произойдет только при наличии коллективного спроса среди трейдеров всего мира в момент открытия вами сделки. 

13. Если вы пытаетесь следовать за восходящим трендом на основании последнего ценового движения и намереваетесь купить на откате, то вы должны купить в пределах такой цены, чтобы ваш максимальный стоп – лимит мог находиться на донышке. Если вы входите в рынок и используете стоп в 10 тиков, и ваш вход оказался поспешным относительно сформированного донышка на 1 тик, вы выйдете с убытком в 10 тиков. Более того, если вы видите сформированное дно и открываетесь на 11 тиков выше него, и цена повторно тестирует уровень этого дна, вас выбьет аналогично. Каждый раз ваш стоп задевает 1 тиком, но убыток на торговом счете будет равен 10 тикам, вашему полному стопу. 

14. Еще один применяемый метод, где могут быть использованы исторические уровни поддержки \ сопротивления – это индикатор в виде какой – либо скользящей средней. Вид линии, созданной по формуле, будет зависеть от количества периодов, указанных в формуле. Обычно принимается величина в 5, 15, 34, 50 и 100 периодов. Эти линии можно считать автоматически прочерченными линиями тренда, но имейте ввиду – они всегда запаздывают, не учитывая текущей рыночной цены. 

15. Третий метод наблюдения за поддержкой \ сопротивлением – это использование симметрии и пропорций последнего хода цены, математические расчеты. Они строятся непосредственно по последним ценовым движениям и прекрасно работают, в том числе для расчета предполагаемой прибыли. 

16. Можно использовать другие индикаторы, чтобы увидеть действия цены разными способами. Их список бесконечен, так как люди продолжают искать Святой Грааль, или метод, который позволит им находить лучшие точки входа \ выхода, или хотя бы указывать, в какую сторону собирается двинуться рынок. В любом случае, все индикаторы основаны на исторических ценовых движениях и не могут ничего предсказывать, кроме как показать исторические уровни поддержки \ сопротивления. 

17. Для того, чтобы цена контракта двигалась, необходимы совместные действия трейдеров, открывающих \ закрывающих рыночные позиции. В одном направлении цена будет двигаться только тогда, когда большинство изъявит желание и готовность платить за контракт или большую цену, чем текущая – тогда движение цены будет восходящим; или меньшую цену – что приведет к нисходящему движению цены. Это можно наблюдать в простых экономических условиях, если принять, что предложение ограничено количеством единиц. Пока растущий спрос будет двигать цену в сторону роста, трейдеры будут вынуждены платить больше и больше, чтобы войти в рынок. Для коротких позиций – наоборот. 

18. Выбрав подходящий вам графический шаблон, подсчитайте – сколько раз он появляется на графике с определенным фреймом. Если, например, он случается 10 раз на графике с периодом 15Range, а вам хотелось бы зайти в рынок 20 раз – перейдите на более мелкий фрейм с периодом в 5Range. Если же вы хотите открываться только 3 раза в день, вам стоит использовать больший тайм фрейм с периодом, скажем, в 25Range. Не торгуйте не в своем фрейме, иначе вы будете вскакивать в рынок на каждом колебании цены, или будете открывать сделки от скуки. 

19. Никогда, открывая сделку, вы не будете знать на 100%, возьмете ли вы в ней прибыль. В трейдинге очень значительна роль вероятностей. Ваша работа – просто ждать шаблон, который показал хорошую историческую вероятность успеха, и открыть сделку при его появлении. 

Вам достаточно сделать 1 прибыльную сделку в день, чтобы зарабатывать на жизнь трейдингом. 

Трейдинг может казаться очень простым, но на самом деле потребует от вас усилий наибольших, чем вы где либо прикладывали. Возможно, это потому, что все мы, глядя на исторические графики, с определенной долей уверенности говорим: «вот здесь бы я вошел» и «вот здесь бы я вышел». Глядя на левую сторону графика, мы способны входить \ выходить и в результате брать 95% прошедших восходящих и нисходящих движений. 

Нет! Мы покупаемся на том, что верим, будто успешные трейдеры делают это ежедневно, очень редко терпят убытки и денег у них столько, будто они их сами печатают. Эта ошибочная уверенность не приведет ни к чему, кроме огромного разочарования. 

Успешный трейдинг сводится к правильному пониманию рынка, в котором вы торгуете. Вы должны учитывать, где находятся различные уровни поддержки \ сопротивления и хорошо понимать, что «должно» произойти, когда цена подходит близко к ним. 

Затем – вам нужен четкий и простой торговый план. Он должен содержать шаблоны и правила входа, и шаблоны и правила выхода из сделок. 

Пока вы не научитесь последовательно торговать этот шаблон с должным управлением капитала, все остальное бесполезно. 

Нельзя сказать, что вы каждый раз будете делать деньги, когда будете видеть какой либо шаблон, но вы будете видеть, какими должны быть установки для входа в рынок. 

Если вы принимаете торговые установки по своему торговому плану, то, по крайней мере, вы попробуете позволить вероятностям работать больше на вас, чем против вас. Вашей наработкой должно быть нечто большее, чем определенный, подходящий по своим параметрам шаблон, снова и снова возникающий на графиках. Наработка – это статистически повторяющийся шаблон, используемый трейдером для извлечения пунктов прибыли с более высокой вероятностью выигрыша, чем проигрыша. Эти шаблоны не только промелькивают на вашем экране в случайные моменты времени и проверяют вашу способность среагировать и открыть сделку. Наоборот, они развиваются медленно. 

Зарабатывающие трейдеры очень хорошо знают, что должны быть очень терпеливы, пока шаблон «дозревает». 

Не спешите, пересмотрите свои правила входа и убедитесь, что у вас есть все необходимые для входа установки. Вы не должны чувствовать никакого страха во время развития и формирования своей «наработки». Вы знаете, что у этого шаблона вероятность успеха значительно превышает вероятность провала. Ваша задача – в нужное время нажать кнопку и открыть сделку, и затем позволить рынку двигаться. После того, как ордер установлен, не делайте ничего, что могло бы как-либо повлиять на рынок. Он будет просто двигаться в направлении, продиктованном непрерывным потоком ордеров, открывающих и закрывающих сделки. В то же мгновение, когда исполнился ваш ордер, должен быть размещен защитный стоп – ордер. 

............. продолжение 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
!!! подробнее стратегия разбирается и практикуется на авторских ресурсах 
ТОЛЬКО по этим адресам:

http://www.voloshyn.blogspot.com 

по вопросам доступа пишите majestastraders@gmail.com 
------------------------------------------------------------------------------------------------

Комментариев нет:

Отправить комментарий