21 декабря 2010 г.

стратегия торговли (продолжение...)

«УСПЕХ В ТРЕЙДИНГЕ ПРИДЕТ ТОГДА, КОГДА ВЫ УВИДИТЕ ПРОСТОТУ СЛОЖНОСТИ, ВЗГЛЯНУВ НА НЕЕ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ»


Большинство трейдеров, после первых шагов в торговле попадают  в неопределенность, запутанность. Поиск "секретной системы" , которая позволит выращивать золотые деревья. И они, сами не осознавая сути, начинают торговлю по новой системе - только для того, чтобы слиться. 

Наверное многие это проходили, но не каждый "выбрался" - это как трейдерское сито перед ступенью дальше.

Некоторые "грабли", на которые попадает трейдер в поиске заветных  показателей............ потом поговорим о стратегии.

Цитаты из книги «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» 
Чарльз ЛеБо, Дэвид В. Лукас 

Опасности оптимизации

К сожалению, каким-то образом исказившейся целью многих тестирующих проектов становится разработка торговых стратегий, выжимающих максимум возможных доходов из исторических данных. Предположение состоит в том, что, чем лучше они работали в прошлом, тем лучше они будут функционировать в будущем. 
Если бы это было правдой, то каждый, кто разработал бы историческую модель, хорошо работавшую в прошлом (подразумевая практически каждого, кто когда-либо использовал программное обеспечение для тестирования систем), был бы к сегодняшнему дню очень богат. Очевидно, этого не произошло с большинством трейдеров. 

Как правило, тестирование происходит следующим образом. Трейдер покупает самое современное программное обеспечение и необходимые данные. Он складывает вместе несколько любимых технических исследований или графических фигур, которые хорошо себя показали в прошлом, и гоняет компьютер час за часом в поисках точных значений для каждого параметра, которые давали бы наибольший доход. Под впечатлением фантастических результатов побеждает жадность, и он или она начинают сразу же торговать- Неизбежно трейдер попадает в полосу потерь и решает, что что-то не так с его торговыми методами. Наиболее очевидным выходом будет оптимизировать систему снова и избавиться от проигрышных компонентов. Трейдер оптимизирует заново и с удовлетворением замечает, что изменения удалили большую часть проигрышных торгов. Снова уверенный, несмотря на предыдущие потери, он возобновляет торговлю только для того, чтобы получить новую неожиданную серию потерь. Многие трейдеры продолжают такие попытки до тех пор, пока не закончатся либо их деньги, либо терпение. 
Обычно подводят деньги, приводя их к убеждению, что они непременно добились бы успеха, если бы только могли себе позволить переоптимизировать систему и войти в торговлю еще разок. Другие трейдеры заключают, что ошибка кроется в использовании механических торговых систем, и они переключаются на субъективные торговые методы, которые никак нельзя протестировать. 

Потери, разумеется, продолжаются, но сейчас они являются просто результатом невезения, плохого исполнения приказов, срабатывания остановок, манипуляций инсай-деров или недостаточного внимания брокера. 

Что действительно не так?

Полезно разобрать вышеуказанный процесс и посмотреть, в чем ошибка, и почему это произошло. Первым и наиболее очевидным моментом является сомнительная ценность оптимизаций практически в любой форме. Любой индикатор или набор индикаторов покажут огромный доход, будучи оптимизированы для получения лучшей комбинации параметров, даже при использовании случайного набора данных. Компьютер анализирует миллионы комбинаций, поэтому существует очень большая вероятность, что некоторые из них, по крайней мере задним числом, будут делать деньги. 

При столкновении с соблазном практически мгновенного обогащения, о чем свидетельствуют вдохновляющие результаты оптимизации, искушение немедленно начать торговлю становится непреодолимым. Вера в процесс оптимизации настолько сильна, что трейдеры будут оптимизировать снова и снова, хотя состояние их торговых счетов должно было бы подсказать им, что они делают что-то не так. Это произошло с нашим трейдером в предыдущем примере. Вы можете услышать, как трейдер говорит: "Только еще одна оптимизация, и я это сделаю." 
К сожалению, еще одна оптимизация никогда не решит проблемы. 

Как избежать подстраивания под кривую? 

Некоторое подстраивание под кривую неизбежно. Было бы сложно и нежелательно разрабатывать техническое исследование без этого. Когда трейдер сверлит глазами график и видит, что 9-дневный RSI, кажется, лучше подходит для этого конкретного рынка, чем стандартный 14-дневный, он подстраивается под кривую. Так как это кажется простым и эффективным, остается только один шаг до тестирования каждого параметра RSI. Как только этот процесс начинает давать прибыльные результаты, перестановки становятся практически бесконечными: "Нам лучше добавить еще несколько технических исследований, чтобы быть уверенными, что мы ничего не пропустили. Пока мы пользуемся этой системой, давайте оптимизируем ее для правильного начального риска и лучших следящих остановок, чтобы она стала максимально полной." 

Конечным продуктом является система, заключающая в себе все лучшие побуждения и подогнанная под кривую в N-нои степени. Несмотря на то, что она хорошо выглядит на бумаге, шансы против того, что она будет работать в 
будущем, становятся астрономическими. Результаты оптимизации оказываются прямо противоположными тем, которые казались бы очевидными. 

Чем лучше выглядит система и чем более полной и сложной является, тем с меньшей вероятностью она добьется успеха. 

Существует строгое объяснение того, почему оптимизация и подстраивание под кривую дают плохие результаты. Откровенно говоря, это настолько простая концепция, что мы не можем понять, почему многие трейдеры не уделяют ей большее внимание. Каждому статистику известно понятие потери свободы. 

В терминах непрофессионала это значит, что каждый параметр,добавляющийся к торговой системе, представляет собой потерю степени контроля над конечной отдачей процедуры тестирования. Чем больше технических исследований или торговых правил вы вводите, тем менее здоровыми и надежными будут результаты. 
Чем больше вы стараетесь улучшить систему, тем с меньшей вероятностью она будет работать так же, как при тестировании. 

Вам следует иметь от двух до пяти переменных. Чем меньше переменных, тем более надежны результаты. 

Интересное следствие такого подхода заключается в том, что он позволяет вам оглянуться на собственную проделанную работу и быстро понять, является ли она подгонкой под кривую. 
Вероятность того, что система окажется подогнанной под кривую, напрямую зависит от количества переменных, использовавшихся при тестировании. Чем большее количество технических исследований и правил (особенно исключений из правил), тем больше модель подогнана под кривую. Остерегайтесь систем, которые настолько сложны, что требуют компьютера для того, чтобы с ними работать. 

Другой путь избежать подстраивания под кривую - отказ от создания систем, настроенных на специфические рынки. Это ловушка, в которую просто попасть, и это также основной принцип подстраивания под кривую. Хорошая система не обязана исторически работать на всех рынках, чтобы быть успешной, но она должна работать на большинстве рынков с небольшим количеством изменений от рынка к рынку. Если вы должны изменять систему с тем, чтобы адаптировать ее к каждому рынку, то есть серьезный изъян в основной системе. 
Нам хорошо знаком тот аргумент, что каждый рынок обладает своим уникальным характером, но мы также помним времена, когда валютные фьючерсы практически не были волатильными, и времена, когда они демонстрировали колебания стоимости контрактов на тысячи долларов в день. Рынки меняются, и лучшим способом добиться уверенности, что ваша система будет идти с ними в ногу, будет ее тестирование в неизменной форме на возможно большем количестве разнообразных рынков. 

Тестирование вхождений

Тестирование ваших любимых методов вхождений может оказаться очень разоблачительным (и болезненным). 

Мы все слишком часто убеждались, что многие дорогие нашему сердцу предположения о правильности способа вхождения в рынок оказывались в лучшем случае посредственными. Когда вы станете экспертом в тестировании систем, вы, вероятно, обнаружите, что важность вхождений уменьшается, и что способ, которым вы выходите с рынка, становится более важным фактором. Все, что вы можете требовать от вхождения, это чтобы оно вам давало более чем случайный потенциал дохода. После того, как вы это получили, только от вашей стратегии выхода зависит, сможете ли вы поймать столько дохода, сколько возможно, поддерживая при этом убытки на разумном уровне. 


(тест методов входа на основе:)

Пересечение скользяших средних
Прорыв канала
Пересечение стохастического осциллятора с* границами
Скачок стохастического осциллятора
Индекс относительной силы (RSI - Relative Strength Index)
Индекс товарного канала (СС1 - Commodity Channel Index)
Момент' (Momentum)
Волатильность (Volatility)
Случайные вхождения


Мы могли бы продолжать до бесконечности, но думаем, что по крайней мере одна вещь прояснилась: не нужно применять изощренный анализ, чтобы понять, что ни один из вышеперечисленных методов вхождения не может существенно превзойти метод случайных вхождений. 

( ком. Д.В. сколько раз повторялось "Если Вы будите торговать только шаблоны (все подряд), то результат торгов будет печальным........ Шаблон - это лишь подтверждение Вашей точки входа. У Вас должна быть стратегия . которая учитывает важные факторы на рынке )


Результаты оказались такие, какие вы могли ожидать. Совершенно разочаровывает то, что ни одно из протестированных технических исследований не показало результатов, существенно превосходящих случайные тесты. Серии случайных вхождений уверенно производят время от времени поразительно хорошие результаты. 

Вхождения определяют диапазон прибыльности, а выходы отвечают за конечный результат. 

*

Почему Стратегия ?

Стратегия больше подходит, шире дает понятие того чем занимаемся.
Стратегия - это не просто реагирование на сигнал индикатора, или набора индикаторов.
Стратегия - это набор составляющих вашего торгового плана, которые дают "результативность" вашей торговле.

Хороший термин "результативность" - он более конкретно определяет, что мерилом каждого часа работы является не то, что человек успел сделать, а тот результат, который из этого всего получился.

Важнее результат за торговые сутки, а не количество сделок.

Только на основе предполагаемой результативности можно определить Ваш личный "темп" торговли - например будите вы отслеживать рынок каждые четыре часа в сутки по 10 минут, или потратите 2часа времени раз в сутки........

И во внимание берется не только возможная прибыль от торгов, но и ценность вашего личного времени, интересов. 


4 шага к успеху......... 4х4 - так назвали.

возможность - риски - вход - сопровождение.

цепочка из 4-х составляющих.

1. не всегда есть возможность для торговли, именно торговая возможность, которая может быть результативной. Скажем - время - , торговля Фунтом результативнее в какое время? или вы собираетесь отслеживать сигналы 24 часа в сутки? может результативнее торговать лишь 2 часа с утра?

2. риски. Вы открываете сделку, выставляете защитный ордер, выж ставите стоп-лосс???, ..... вы знаете свой риск? а возможную прибыль? чем вы рискуете и ради чего?

3. вход. определенный набор, который нужно выбрать под себя. Четкий, понятный и очень простой для реагирования.

4. метод который комфортен и дает большую отдачу. И который вы можете психологически комфортно соблюдать.


Постройте эту цепочку сами или воспользуйтесь наработками и консультациями от нашего ресурса.

Многие из тех, кто не имеет доступа на ресурс и "стоит" перед выбором - задают часто одни и теже вопросы.

Сразу отвечу на самые популярные:

*  какие рынки: в основном Фьючерсы, Форекс редко Акции.

*  какой софт (терминал): ЛЮБОЙ, который Вам удобен ...... привязки нет.

* какой брокер: тот который для вас предоставит лучшие условия ...... нет привязки. Я не являюсь представителем или работником какой то организации. Я не провожу каких то акций с ДЦ типа "открой счет и получи обучение, доступ, бонус" , если вы видите такое - знайте что вас кидают с доступом на МОЙ ресурс! 
Выбор, где открыть счет - это лично ваш выбор. Я могу только поделиться своим мнением.

*  как получить "секретные" индикаторы: ИХ НЕТ !!! :) ничего секретного, все индикаторы есть в базовых настройках большинства терминалов. Все остальные дополнения применяются ТОЛЬКО для удобства и информативности (например боковая панель CCI или цветная SMA). Стратегия построена на минимальном наборе индикаторов. 

*  какие графики используете? только Range?:  те которые подходят вашей комфортности, точно также как и период графика. 5мин или 4 часа, 5 Range или 15 Range, тиковые графики или графики на обьемах. Вы это определите когда изучите информацию и пообщаетесь сомной в онлайн чате. Дело в том, что вы используете стратегию, которая учитывает составляющие рынка, а не систему на основе индикаторов подогнанную под какой то параметр графика.

*  я недавно начал изучение биржевой торговли:  базовых понятий о рынке достаточно чтобы понимать и применять информацию ресурса.


............ есть новые вопросы, пишите  контакты


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
!!! подробнее стратегия разбирается и практикуется на авторских ресурсах 
ТОЛЬКО по этим адресам:


по вопросам доступа пишите majestastraders@gmail.com 
------------------------------------------------------------------------------------------------

Комментариев нет:

Отправить комментарий